Сравнение FPI с GLD
FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FPI и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.71% против 12.15% соответственно.
FPI
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- -9.20%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 3.71%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -10.21%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам FPI и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.47% | -14.11% | 5.66% | 3.99% | 6.09% | 39.70% | 32.09% | 53.84% | -45.13% | -17.84% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between FPI and GLD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г. | 0.08 |
The correlation between FPI and GLD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPI vs. GLD — Ранг доходности на риск
FPI
GLD
Сравнение FPI c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPI | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.98 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 2.81 | -3.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPI и GLD
Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -45.56% | -14.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -24.46% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.64% | -24.46% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.88% | -24.46% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.44% | -24.46% | -32.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.54% | -22.05% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -16.16% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 8.49% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPI и GLD
Текущая волатильность для Farmland Partners Inc. (FPI) составляет 6.49%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что FPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPI | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 7.79% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.58% | 24.10% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 27.37% | -4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.32% | 18.22% | +10.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 16.08% | +19.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPI и GLD
Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPI Farmland Partners Inc. | 4.71% | 4.54% | 11.31% | 3.61% | 1.85% | 1.67% | 2.30% | 2.95% | 7.82% | 5.88% | 4.57% | 4.54% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPI and GLD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to FPI (6.49%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPI и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор