PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с DFIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 12.11%/yr for DFIVX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности VDC и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 8.03% против 12.11% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
-0.81%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
33.04%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between VDC and DFIVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.54

Over the past year, the correlation between VDC and DFIVX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с IDVODFIVX с DISVX

Доходность на риск

VDC vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.42

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.26

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.43

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

3.60

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

14.00

-12.40

VDC vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа DFIVX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и DFIVX

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-66.61%

+32.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-9.58%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-14.39%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-25.29%

+8.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-48.11%

+22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.55%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-12.23%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.46%

+2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и DFIVX

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и DFA International Value Portfolio (DFIVX) имеют волатильность 4.62% и 4.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.48%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

11.46%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

14.26%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

16.36%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

18.01%

-3.35%

Сравнение комиссий VDC и DFIVX

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и DFIVX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности DFIVX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

VDC and DFIVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to DFIVX (4.48%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs DFIVX's -66.61%.

DFIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор