PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIVX с FPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIVX с FPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) is Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTIVX returned 11.31%/yr vs 3.71%/yr for FPI. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VTIVX и FPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIVX показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции VTIVX превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 11.31% против 3.71% соответственно.

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%

FPI

1 день
0.91%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.47%
6 месяцев
2.38%
1 год
-9.20%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIVX и FPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%
FPI
Farmland Partners Inc.		4.47%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%

Correlation

The correlation between VTIVX and FPI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Farmland Partners Inc.

Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX
Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI

Доходность на риск

VTIVX vs. FPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIVX c FPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIVXFPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.40

+2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-0.40

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

0.95

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.39

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

-0.82

+12.42

VTIVX vs. FPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIVX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FPI равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIVX и FPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIVX и FPI

Максимальная просадка VTIVX за все время составила -51.69%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIVX и FPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIVXFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.69%

-59.77%

+8.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-23.54%

+15.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-23.64%

+10.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.10%

-39.88%

+14.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.42%

-57.44%

+26.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-23.54%

+21.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-23.61%

+17.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

11.21%

-9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIVX и FPI

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) составляет 4.51%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VTIVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIVXFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.49%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

18.58%

-9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.10%

22.92%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

28.32%

-14.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

35.64%

-20.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIVX и FPI

Дивидендная доходность VTIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FPI в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		4.71%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VTIVX and FPI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.49%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VTIVX dropped -51.69% vs FPI's -59.77%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIVX и FPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор