Сравнение PG с XMMO
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.96% против 19.95% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам PG и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between PG and XMMO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between PG and XMMO has dropped to -0.00 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PG
XMMO
Сравнение PG c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.41 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 17.54 | -18.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и XMMO
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -55.37% | +1.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -8.34% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -24.93% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -27.91% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -36.74% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -1.19% | -12.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -9.44% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 2.09% | +6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и XMMO
Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.07% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 16.76% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 19.74% | -0.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 21.62% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 22.35% | -3.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и XMMO
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
PG and XMMO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (9.07%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs XMMO's -55.37%.
XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор