Сравнение BDMIX с VDC
BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - BDMIX is a Long-Short fund managed by BlackRock, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, BDMIX returned 8.42%/yr vs 8.03%/yr for VDC. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BDMIX charges 1.57%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности BDMIX и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BDMIX показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 10.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BDMIX имеют среднегодовую доходность 8.42%, а акции VDC немного отстают с 8.03%.
BDMIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.42%
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам BDMIX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 11.73% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between BDMIX and VDC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.05 |
The correlation between BDMIX and VDC shifts across timeframes, from -0.07 (3 years) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BDMIX vs. VDC — Ранг доходности на риск
BDMIX
VDC
Сравнение BDMIX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BDMIX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.11 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.70 | 0.79 | +5.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.34 | 1.60 | +16.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BDMIX и VDC
Максимальная просадка BDMIX за все время составила -11.89%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BDMIX и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BDMIX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -34.24% | +22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.24% | -9.28% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.07% | -11.78% | +7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.99% | -16.55% | +10.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.44% | -25.31% | +15.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -4.37% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.73% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 4.57% | -3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BDMIX и VDC
Текущая волатильность для BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что BDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BDMIX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.62% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.75% | 10.02% | -5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.07% | 12.57% | -5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 13.17% | -6.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.84% | 14.66% | -8.82% |
Сравнение комиссий BDMIX и VDC
BDMIX берет комиссию в 1.57%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BDMIX и VDC
Дивидендная доходность BDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.00%, что больше доходности VDC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.00% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
BDMIX and VDC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VDC has higher volatility (4.62%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, BDMIX dropped -11.89% vs VDC's -34.24%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BDMIX и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор