PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPI с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с FAGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 8.03%/yr for FAGIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPI и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 3.71% против 8.03% соответственно.

FPI

1 день
0.91%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.47%
6 месяцев
2.38%
1 год
-9.20%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
3.71%

FAGIX

1 день
1.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.73%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		4.47%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		7.40%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between FPI and FAGIX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.29

The correlation between FPI and FAGIX shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

FPI vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPIFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
2.63

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
3.75

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.52

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

4.85

-5.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

19.86

-20.68

FPI vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPI и FAGIX

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-37.97%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-3.49%

-20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-7.26%

-16.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-15.42%

-24.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-28.45%

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.54%

-1.04%

-22.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-6.98%

-16.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

0.85%

+10.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и FAGIX

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

2.71%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

5.30%

+13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

6.42%

+16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

6.66%

+21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.64%

7.84%

+27.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и FAGIX

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FAGIX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.47%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
FPI
Farmland Partners Inc.		4.71%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FPI and FAGIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.49%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор