PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с VTIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с VTIVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and VTIVX (Vanguard Target Retirement 2045 Fund) are both funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while VTIVX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 11.31%/yr for VTIVX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.08%/yr for VTIVX.

Доходность

Сравнение доходности VDC и VTIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у VTIVX с доходностью 8.87%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям VTIVX по среднегодовой доходности: 8.03% против 11.31% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

VTIVX

1 день
2.05%
1 месяц
0.08%
С начала года
8.87%
6 месяцев
9.59%
1 год
21.67%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.91%
10 лет*
11.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и VTIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		8.87%20.01%13.68%19.72%-17.38%16.16%16.31%24.94%-7.89%19.16%

Correlation

The correlation between VDC and VTIVX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.66

Over the past year, the correlation between VDC and VTIVX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и VTIVX

Секторы
VDC
VTIVX

Потребительский защитный сектор

97.5%
4.8%

Потребительский циклический сектор

1.8%
9.4%

Промышленность

0.3%
12.3%

Сырьевые материалы

0.3%
4.3%

Здравоохранение

0.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

-

8.0%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

16.1%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

-

27.4%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
VTIVX
4.8%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
VTIVX
9.4%

Промышленность

VDC
0.3%
VTIVX
12.3%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
VTIVX
4.3%

Здравоохранение

VDC
0.0%
VTIVX
8.3%

Коммуникационные услуги

VDC

-

VTIVX
8.0%

Энергетика

VDC

-

VTIVX
4.3%

Финансовые услуги

VDC

-

VTIVX
16.1%

Недвижимость

VDC

-

VTIVX
2.5%

Технологии

VDC

-

VTIVX
27.4%

Коммунальные услуги

VDC

-

VTIVX
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с VTIVX:
VTIVX с VOOVTIVX с FIOFXVTIVX с VTTHXVTIVX с VTIVTIVX с SWYHXVTIVX с VTSAXVTIVX с VASIX

Доходность на риск

VDC vs. VTIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VTIVX
Ранг доходности на риск VTIVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIVX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c VTIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCVTIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
2.01

-1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.77

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.37

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

2.68

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

11.59

-9.99

VDC vs. VTIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа VTIVX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и VTIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и VTIVX

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки VTIVX в -51.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и VTIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCVTIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-51.69%

+17.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.30%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-13.40%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-25.10%

+8.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-31.42%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-2.00%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-6.33%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

1.92%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и VTIVX

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) имеют волатильность 4.62% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCVTIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.51%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

9.13%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.10%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

13.58%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

14.82%

-0.16%

Сравнение комиссий VDC и VTIVX

VDC берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VTIVX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и VTIVX

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности VTIVX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
VTIVX
Vanguard Target Retirement 2045 Fund		2.29%2.50%2.36%2.27%2.75%15.40%1.90%2.23%2.52%0.04%2.47%3.29%

Часто задаваемые вопросы

VDC and VTIVX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to VTIVX (4.51%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs VTIVX's -51.69%.

VTIVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и VTIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор