PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDMO с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDMO с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, IDMO returned 12.02%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDMO и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDMO показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции IDMO превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 12.02% против 10.06% соответственно.

IDMO

1 день
0.67%
1 месяц
-3.78%
С начала года
5.33%
6 месяцев
8.93%
1 год
19.27%
3 года*
24.47%
5 лет*
15.15%
10 лет*
12.02%

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDMO и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		5.33%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between IDMO and JNJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.20

The correlation between IDMO and JNJ shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с SPMOIDMO с IDHQIDMO с VXUSIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с AVDV
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

IDMO vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDMO c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDMOJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
3.19

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
4.65

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

4.91

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

14.52

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDMO vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDMO на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDMO и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDMOJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

3.19

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.60

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.55

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IDMO и JNJ

Максимальная просадка IDMO за все время составила -39.38%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDMO и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDMOJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.38%

-50.67%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.96%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-15.95%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-18.41%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.34%

-27.37%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-6.06%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.75%

-11.88%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.70%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IDMO и JNJ

Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что IDMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDMOJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

5.80%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

12.41%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.25%

16.87%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

16.87%

+1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

18.47%

-0.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDMO и JNJ

Дивидендная доходность IDMO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.61%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Часто задаваемые вопросы

IDMO and JNJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (6.18%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, IDMO dropped -39.38% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDMO и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор