PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPI с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPI с FCNTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock, while FCNTX (Fidelity Contrafund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPI returned 3.71%/yr vs 17.48%/yr for FCNTX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FPI и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Farmland Partners Inc. (FPI) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPI показывает доходность 4.47%, что значительно ниже, чем у FCNTX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции FPI уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 3.71% против 17.48% соответственно.

FPI

1 день
0.91%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.47%
6 месяцев
2.38%
1 год
-9.20%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
3.71%

FCNTX

1 день
1.81%
1 месяц
-0.15%
С начала года
6.65%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.59%
3 года*
26.12%
5 лет*
14.41%
10 лет*
17.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPI и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPI
Farmland Partners Inc.		4.47%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%
FCNTX
Fidelity Contrafund		6.65%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FPI and FCNTX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Farmland Partners Inc.

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FOCPXFCNTX с FDGFXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FPI vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPI c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Farmland Partners Inc. (FPI) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPIFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.45

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.01

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.86

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

7.80

-8.62

FPI vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPI на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPI и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPI и FCNTX

Максимальная просадка FPI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPI и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-49.19%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-11.30%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.64%

-19.75%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.88%

-32.59%

-7.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.44%

-32.59%

-24.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.54%

-2.41%

-21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.61%

-8.16%

-15.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.21%

2.69%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FPI и FCNTX

Farmland Partners Inc. (FPI) имеет более высокую волатильность в 6.49% по сравнению с Fidelity Contrafund (FCNTX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что FPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.49%

5.07%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.58%

11.16%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

14.53%

+8.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.32%

19.23%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.64%

19.71%

+15.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPI и FCNTX

Дивидендная доходность FPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности FCNTX в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.38%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FPI
Farmland Partners Inc.		4.71%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%

Часто задаваемые вопросы

FPI and FCNTX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.49%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FPI dropped -59.77% vs FCNTX's -49.19%.

FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPI и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор