PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNJ с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNJ с VMNFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JNJ (Johnson & Johnson) is a stock, while VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) is Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, JNJ returned 10.46%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности JNJ и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JNJ показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции JNJ превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.04% соответственно.

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
5.14%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.60%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNJ и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between JNJ and VMNFX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson & Johnson

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

JNJ vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNJ c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson & Johnson (JNJ) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JNJVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.42
2.61

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.94
3.94

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.48

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

4.33

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

12.14

+3.39

JNJ vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNJ на текущий момент составляет 3.42, что выше коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNJ и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JNJ и VMNFX

Максимальная просадка JNJ за все время составила -50.67%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNJ и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNJVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.67%

-26.42%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-4.65%

-6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.95%

-5.44%

-10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.41%

-6.75%

-11.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.37%

-25.09%

-2.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-0.19%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-8.75%

-3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

1.66%

+2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности JNJ и VMNFX

Johnson & Johnson (JNJ) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что JNJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNJVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

1.65%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

5.57%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

7.71%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

7.21%

+9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.48%

6.39%

+12.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNJ и VMNFX

Дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.18%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

JNJ and VMNFX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNJ has higher volatility (5.47%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, JNJ dropped -50.67% vs VMNFX's -26.42%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNJ и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор