PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с FPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с FPI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) is Long-Short fund managed by Vanguard, while FPI (Farmland Partners Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VMNFX returned 5.04%/yr vs 3.71%/yr for FPI. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и FPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у FPI с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции VMNFX превзошли акции FPI по среднегодовой доходности: 5.04% против 3.71% соответственно.

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%

FPI

1 день
0.91%
1 месяц
-4.04%
С начала года
4.47%
6 месяцев
2.38%
1 год
-9.20%
3 года*
-0.15%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и FPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%
FPI
Farmland Partners Inc.		4.47%-14.11%5.66%3.99%6.09%39.70%32.09%53.84%-45.13%-17.84%

Correlation

The correlation between VMNFX and FPI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2014 г.

0.02

The correlation between VMNFX and FPI shifts across timeframes, from -0.09 (3 years) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Farmland Partners Inc.

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с FPI:
FPI с LANDFPI с SPYFPI с VOOFPI с GLADFPI с VNQFPI с AGMFPI с VTI

Доходность на риск

VMNFX vs. FPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FPI
Ранг доходности на риск FPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPI: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPI: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c FPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и Farmland Partners Inc. (FPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXFPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.40

+3.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
-0.40

+4.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.95

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.33

-0.39

+4.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.14

-0.82

+12.96

VMNFX vs. FPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа FPI равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и FPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и FPI

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что меньше максимальной просадки FPI в -59.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и FPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXFPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-59.77%

+33.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-23.54%

+18.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

-23.64%

+18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

-39.88%

+33.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

-57.44%

+32.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-23.54%

+23.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-23.61%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

11.21%

-9.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и FPI

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.65%, в то время как у Farmland Partners Inc. (FPI) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXFPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

6.49%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.57%

18.58%

-13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.71%

22.92%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

28.32%

-21.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

35.64%

-29.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и FPI

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности FPI в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPI
Farmland Partners Inc.		4.71%4.54%11.31%3.61%1.85%1.67%2.30%2.95%7.82%5.88%4.57%4.54%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and FPI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPI has higher volatility (6.49%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs FPI's -59.77%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и FPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор