PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IOO с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOO с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IOO (iShares Global 100 ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net), while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IOO returned 16.66%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IOO charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности IOO и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOO показывает доходность 9.16%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции IOO превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 16.66% против 8.03% соответственно.

IOO

1 день
0.11%
1 месяц
-2.09%
С начала года
9.16%
6 месяцев
10.36%
1 год
31.99%
3 года*
23.85%
5 лет*
15.85%
10 лет*
16.66%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOO и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOO
iShares Global 100 ETF		9.16%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between IOO and VDC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.63

The correlation between IOO and VDC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IOO и VDC

Секторы
IOO
VDC

Технологии

46.2%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Финансовые услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.8%

Здравоохранение

8.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.6%
97.5%

Промышленность

4.8%
0.3%

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

1.7%
0.3%

Коммунальные услуги

0.5%

-

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

IOO
46.2%
VDC

-

Коммуникационные услуги

IOO
11.0%
VDC

-

Финансовые услуги

IOO
9.1%
VDC

-

Потребительский циклический сектор

IOO
8.4%
VDC
1.8%

Здравоохранение

IOO
8.4%
VDC
0.0%

Потребительский защитный сектор

IOO
5.6%
VDC
97.5%

Промышленность

IOO
4.8%
VDC
0.3%

Энергетика

IOO
3.6%
VDC

-

Сырьевые материалы

IOO
1.7%
VDC
0.3%

Коммунальные услуги

IOO
0.5%
VDC

-

Недвижимость

IOO
0.2%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global 100 ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

IOO vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOO c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOOVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.58

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
0.93

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.11

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

0.79

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

1.60

+12.75

IOO vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOO на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOO и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOO и VDC

Максимальная просадка IOO за все время составила -55.85%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOO и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOOVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.85%

-34.24%

-21.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.94%

-9.28%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.19%

-11.78%

-7.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.52%

-16.55%

-6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

-25.31%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-4.37%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.26%

-3.73%

-7.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

4.57%

-2.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IOO и VDC

iShares Global 100 ETF (IOO) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 4.82% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOOVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

4.62%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.02%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

12.57%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.17%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

14.66%

+3.14%

Сравнение комиссий IOO и VDC

IOO берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOO и VDC

Дивидендная доходность IOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.84%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

IOO and VDC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IOO has higher volatility (4.82%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, IOO dropped -55.85% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.66% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.66% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.84% for IOO.

IOO is categorized as Global Equities, while VDC is Consumer Staples Equities. IOO tracks S&P Global 100 Index (Net), while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for IOO and 0.09% for VDC.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOO и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор