Сравнение FCNTX с PG
FCNTX (Fidelity Contrafund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, FCNTX returned 17.48%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FCNTX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCNTX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FCNTX превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 17.48% против 8.96% соответственно.
FCNTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 17.48%
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение доходности по годам FCNTX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 6.65% | 21.76% | 36.00% | 38.67% | -28.31% | 24.52% | 32.48% | 30.00% | -3.81% | 32.18% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between FCNTX and PG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1980 г. | 0.37 |
The correlation between FCNTX and PG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCNTX vs. PG — Ранг доходности на риск
FCNTX
PG
Сравнение FCNTX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Contrafund (FCNTX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCNTX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.37 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | -0.68 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCNTX и PG
Максимальная просадка FCNTX за все время составила -49.19%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCNTX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCNTX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.19% | -54.25% | +5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.30% | -15.52% | +4.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.75% | -21.15% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.59% | -23.77% | -8.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -23.77% | -8.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -13.29% | +10.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.16% | -12.16% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 8.80% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCNTX и PG
Текущая волатильность для Fidelity Contrafund (FCNTX) составляет 5.07%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FCNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCNTX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 6.99% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 15.01% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 18.78% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.82% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 19.05% | +0.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCNTX и PG
Дивидендная доходность FCNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности PG в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCNTX Fidelity Contrafund | 4.38% | 5.21% | 4.19% | 3.78% | 11.87% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 7.46% | 6.08% | 3.81% | 5.33% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
FCNTX and PG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to FCNTX (5.07%). In terms of maximum drawdown, FCNTX dropped -49.19% vs PG's -54.25%.
FCNTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCNTX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор