Сравнение PG с BDMIX
PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while BDMIX (BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I) is Long-Short fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 8.42%/yr for BDMIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PG и BDMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции BDMIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.42% соответственно.
PG
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 5.93%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -5.68%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- 8.96%
BDMIX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.28%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение доходности по годам PG и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 5.93% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 11.73% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 12.85% |
Correlation
The correlation between PG and BDMIX is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.04 |
The correlation between PG and BDMIX shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PG vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
PG
BDMIX
Сравнение PG c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PG | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.58 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.70 | -7.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 18.34 | -19.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PG и BDMIX
Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и BDMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PG | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -11.89% | -42.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.52% | -3.24% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.15% | -4.07% | -17.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -5.99% | -17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.77% | -9.44% | -14.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.29% | -1.33% | -11.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.16% | -2.68% | -9.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.80% | 1.18% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PG и BDMIX
The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PG | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 2.69% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.01% | 4.75% | +10.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.78% | 7.07% | +11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.82% | 6.58% | +11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 5.84% | +13.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PG и BDMIX
Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности BDMIX в 8.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.00% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.85% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Часто задаваемые вопросы
PG and BDMIX have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PG has higher volatility (6.99%) compared to BDMIX (2.69%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs BDMIX's -11.89%.
BDMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PG и BDMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор