PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WFMIX с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WFMIX с VDC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WFMIX (Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - WFMIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Allspring Global Investments, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, WFMIX returned 10.85%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WFMIX charges 0.80%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности WFMIX и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFMIX показывает доходность 10.59%, а VDC немного ниже – 10.55%. За последние 10 лет акции WFMIX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.03% соответственно.

WFMIX

1 день
1.45%
1 месяц
3.68%
С начала года
10.59%
6 месяцев
9.07%
1 год
16.75%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.85%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WFMIX и VDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.59%6.14%11.95%9.54%-4.65%28.53%3.27%40.27%-13.12%11.16%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between WFMIX and VDC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2005 г.

0.67

Over the past year, the correlation between WFMIX and VDC has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с WFMIX:
WFMIX с VMGMXWFMIX с ACMVXWFMIX с JVMIXWFMIX с FIIIXWFMIX с IBGIXWFMIX с VOOWFMIX с VMVAX
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

WFMIX vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WFMIX
Ранг доходности на риск WFMIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFMIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFMIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFMIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFMIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WFMIX c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WFMIXVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.58

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
0.93

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.79

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

1.60

+4.31

WFMIX vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WFMIX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WFMIX и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WFMIX и VDC

Максимальная просадка WFMIX за все время составила -52.70%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFMIX и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WFMIXVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.70%

-34.24%

-18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-9.28%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

-11.78%

-6.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.13%

-16.55%

-5.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.80%

-25.31%

-18.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-4.37%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-3.73%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.57%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности WFMIX и VDC

Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I (WFMIX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) имеют волатильность 4.41% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WFMIXVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

4.62%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

10.02%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

12.57%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

13.17%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

14.66%

+4.25%

Сравнение комиссий WFMIX и VDC

WFMIX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WFMIX и VDC

Дивидендная доходность WFMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.17%, что больше доходности VDC в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
WFMIX
Allspring Special Mid Cap Value Fund Class I		10.17%11.24%8.00%5.51%8.71%9.87%0.66%7.48%2.74%4.41%1.44%4.47%

Часто задаваемые вопросы

WFMIX and VDC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to WFMIX (4.41%). In terms of maximum drawdown, WFMIX dropped -52.70% vs VDC's -34.24%.

WFMIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WFMIX и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор