PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FXF с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FXF и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 10.55%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям VDC по среднегодовой доходности: 1.06% против 8.03% соответственно.


FXF

1 день
-0.15%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
-0.32%
1 год
1.23%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.88%
10 лет*
1.06%

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и VDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
-0.80%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%

Correlation

The correlation between FXF and VDC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.05

The correlation between FXF and VDC shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

Vanguard Consumer Staples ETF

Доходность на риск

FXF vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FXFVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.11

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

0.79

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

1.60

-1.06

FXF vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VDC равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXF и VDC

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, примерно равная максимальной просадке VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и VDC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FXFVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-34.24%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-9.28%

+4.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-11.78%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.68%

-16.55%

+3.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-25.31%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.02%

-4.37%

-14.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.83%

-3.73%

-17.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

4.57%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и VDC

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.81%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FXFVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

4.62%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.56%

10.02%

-4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

12.57%

-5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

13.17%

-4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

14.66%

-7.09%

Сравнение комиссий FXF и VDC

FXF берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и VDC

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust
0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы


FXF and VDC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.62%) compared to FXF (1.81%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs VDC's -34.24%.

On 10-year performance, VDC leads with 8.03% vs 1.06% for FXF. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FXF has been the lower-risk option at 1.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VDC has performed better with a 8.03% return vs 1.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for FXF.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for FXF.

FXF is categorized as Currency, while VDC is Consumer Staples Equities. FXF tracks Swiss Franc, while VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXF and 0.09% for VDC.

VDC currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор