PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с FAGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) is High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 8.03%/yr for FAGIX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 7.40%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.03% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

FAGIX

1 день
1.15%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.95%
1 год
16.73%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.75%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		7.40%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Correlation

The correlation between PG and FAGIX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 1978 г.

0.14

The correlation between PG and FAGIX shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

PG vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.63

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.75

-4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.52

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.85

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

19.86

-20.54

PG vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и FAGIX

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-37.97%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-3.49%

-12.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-7.26%

-13.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-15.42%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-28.45%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-1.04%

-12.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-6.98%

-5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

0.85%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и FAGIX

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

2.71%

+4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

5.30%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

6.42%

+12.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

6.66%

+11.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

7.84%

+11.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и FAGIX

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FAGIX в 4.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.47%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

PG and FAGIX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to FAGIX (2.71%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs FAGIX's -37.97%.

FAGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор