PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) is Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past 10 years, FSZ returned 10.12%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 10.12% против 8.96% соответственно.

FSZ

1 день
0.04%
1 месяц
0.90%
С начала года
3.31%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.31%
3 года*
12.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.12%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		3.31%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between FSZ and PG is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2012 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

FSZ vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.30

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
-0.31

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.97

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

-0.37

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-0.68

+2.90

FSZ vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и PG

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-54.25%

+20.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-15.52%

+5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-21.15%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-23.77%

-10.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-23.77%

-10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.93%

-13.29%

+9.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.99%

-12.16%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

8.80%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и PG

Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 4.83%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.99%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

15.01%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

18.78%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

17.82%

+1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

19.05%

-0.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и PG

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.36%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and PG have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to FSZ (4.83%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs PG's -54.25%.

FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор