PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDC с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDC с XMMO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDC returned 8.03%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDC charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности VDC и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDC показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции VDC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.03% против 19.95% соответственно.

VDC

1 день
0.65%
1 месяц
0.44%
С начала года
10.55%
6 месяцев
8.59%
1 год
7.31%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.03%

XMMO

1 день
0.96%
1 месяц
0.99%
С начала года
22.77%
6 месяцев
22.33%
1 год
36.63%
3 года*
30.62%
5 лет*
15.91%
10 лет*
19.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDC и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		10.55%2.17%13.30%2.38%-1.79%17.64%10.86%26.11%-7.79%11.85%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		22.77%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between VDC and XMMO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.56

Over the past year, the correlation between VDC and XMMO has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VDC и XMMO

Секторы
VDC
XMMO

Потребительский защитный сектор

97.5%
0.5%

Потребительский циклический сектор

1.8%
4.6%

Промышленность

0.3%
41.1%

Сырьевые материалы

0.3%
7.2%

Здравоохранение

0.0%
6.3%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Энергетика

-

7.7%

Финансовые услуги

-

2.4%

Недвижимость

-

6.1%

Технологии

-

16.7%

Коммунальные услуги

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

VDC
97.5%
XMMO
0.5%

Потребительский циклический сектор

VDC
1.8%
XMMO
4.6%

Промышленность

VDC
0.3%
XMMO
41.1%

Сырьевые материалы

VDC
0.3%
XMMO
7.2%

Здравоохранение

VDC
0.0%
XMMO
6.3%

Коммуникационные услуги

VDC

-

XMMO
1.6%

Энергетика

VDC

-

XMMO
7.7%

Финансовые услуги

VDC

-

XMMO
2.4%

Недвижимость

VDC

-

XMMO
6.1%

Технологии

VDC

-

XMMO
16.7%

Коммунальные услуги

VDC

-

XMMO
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Consumer Staples ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

VDC vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDC c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDCXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
1.86

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.58

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

4.41

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

17.54

-15.94

VDC vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDC на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XMMO равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDC и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDC и XMMO

Максимальная просадка VDC за все время составила -34.24%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDC и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDCXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.24%

-55.37%

+21.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-8.34%

-0.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-24.93%

+13.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.55%

-27.91%

+11.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.31%

-36.74%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.37%

-1.19%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-9.44%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.09%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VDC и XMMO

Текущая волатильность для Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) составляет 4.62%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что VDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDCXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

9.07%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.02%

16.76%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

19.74%

-7.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

21.62%

-8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

22.35%

-7.69%

Сравнение комиссий VDC и XMMO

VDC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDC и XMMO

Дивидендная доходность VDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XMMO в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.08%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.61%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

VDC and XMMO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (9.07%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, VDC dropped -34.24% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 8.03% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VDC has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

VDC has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.61% for XMMO.

VDC is categorized as Consumer Staples Equities, while XMMO is Momentum. VDC tracks MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VDC and 0.35% for XMMO.

XMMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDC и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор