PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с VMNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PG с VMNFX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) is a stock, while VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) is Long-Short fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 5.04%/yr for VMNFX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PG и VMNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у VMNFX с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции PG превзошли акции VMNFX по среднегодовой доходности: 8.96% против 5.04% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

VMNFX

1 день
0.32%
1 месяц
1.75%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.84%
1 год
19.63%
3 года*
13.34%
5 лет*
13.18%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и VMNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.24%9.27%5.78%12.23%13.48%23.24%-11.58%-9.57%0.60%-4.89%

Correlation

The correlation between PG and VMNFX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1998 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX

Доходность на риск

PG vs. VMNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c VMNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGVMNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.61

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.94

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.48

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

4.33

-4.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

12.14

-12.82

PG vs. VMNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VMNFX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и VMNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и VMNFX

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки VMNFX в -26.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и VMNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGVMNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-26.42%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-4.65%

-10.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-5.44%

-15.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-6.75%

-17.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-25.09%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-0.19%

-13.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-8.75%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

1.66%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и VMNFX

The Procter & Gamble Company (PG) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGVMNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.65%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

5.57%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

7.71%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

7.21%

+10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

6.39%

+12.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и VMNFX

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности VMNFX в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PG and VMNFX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.99%) compared to VMNFX (1.65%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs VMNFX's -26.42%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и VMNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор