Сравнение FDIVX с VDC
FDIVX (Fidelity Diversified International Fund) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both funds - FDIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Over the past 10 years, FDIVX returned 9.68%/yr vs 8.03%/yr for VDC. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDIVX charges 1.01%/yr vs 0.09%/yr for VDC.
Доходность
Сравнение доходности FDIVX и VDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDIVX показывает доходность 10.84%, а VDC немного ниже – 10.55%. За последние 10 лет акции FDIVX превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 9.68% против 8.03% соответственно.
FDIVX
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 10.84%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.68%
VDC
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 7.31%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.03%
Сравнение доходности по годам FDIVX и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 10.84% | 27.75% | 6.54% | 17.74% | -23.86% | 12.79% | 18.91% | 29.72% | -15.31% | 25.31% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 10.55% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Correlation
The correlation between FDIVX and VDC is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FDIVX and VDC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDIVX vs. VDC — Ранг доходности на риск
FDIVX
VDC
Сравнение FDIVX c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDIVX | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.11 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.79 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.65 | 1.60 | +5.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDIVX и VDC
Максимальная просадка FDIVX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDIVX и VDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDIVX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -34.24% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -9.28% | -3.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.63% | -11.78% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.60% | -16.55% | -19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.60% | -25.31% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -4.37% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.66% | -3.73% | -7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 4.57% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDIVX и VDC
Fidelity Diversified International Fund (FDIVX) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 4.62%. Это указывает на то, что FDIVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDIVX | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 4.62% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.37% | 10.02% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.81% | 12.57% | +5.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 13.17% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.66% | +2.39% |
Сравнение комиссий FDIVX и VDC
FDIVX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDIVX и VDC
Дивидендная доходность FDIVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности VDC в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDIVX Fidelity Diversified International Fund | 9.64% | 10.69% | 3.93% | 4.29% | 1.34% | 10.59% | 0.97% | 1.32% | 7.32% | 4.22% | 1.36% | 0.46% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.08% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Часто задаваемые вопросы
FDIVX and VDC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDIVX has higher volatility (7.46%) compared to VDC (4.62%). In terms of maximum drawdown, FDIVX dropped -60.61% vs VDC's -34.24%.
FDIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDIVX и VDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор