ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TRGP Targa Resources Corp.	Energy	5.56%
ET Energy Transfer LP	Energy	5.56%
WMB The Williams Companies, Inc.	Energy	5.56%
MPLX MPLX LP	Energy	5.56%
KMI Kinder Morgan, Inc.	Energy	5.56%
OKE ONEOK, Inc.	Energy	5.56%
WES Western Midstream Partners, LP	Energy	5.56%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	Energy	5.56%
ENB Enbridge Inc.	Energy	5.56%
AM Antero Midstream Corporation	Energy	5.56%
TRP TC Energy Corporation	Energy	5.56%
PAGP Plains GP Holdings, L.P.	Energy	5.56%
HESM Hess Midstream LP	Energy	5.56%
PAA Plains All American Pipeline, L.P.	Energy	5.56%
GEL Genesis Energy, L.P.	Energy	5.56%
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	Energy	5.56%
SUN Sunoco LP	Energy	5.56%
DKL Delek Logistics Partners, LP	Energy	5.56%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08	-0.73%	2.56%	22.68%	20.76%	26.07%	28.48%	22.47%	—
Активы портфеля:
AM Antero Midstream Corporation	-0.28%	2.87%	23.71%	19.15%	20.35%	33.68%	25.21%	7.38%
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	0.17%	3.37%	23.86%	18.67%	16.15%	20.49%	16.31%	14.95%
DKL Delek Logistics Partners, LP	-0.54%	1.96%	21.74%	18.55%	34.12%	10.45%	14.38%	18.28%
ENB Enbridge Inc.	-0.76%	6.41%	20.83%	20.17%	27.79%	21.89%	14.70%	9.33%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	-0.97%	1.67%	21.59%	19.54%	28.31%	21.48%	17.25%	10.27%
ET Energy Transfer LP	-1.17%	0.26%	21.86%	19.61%	16.51%	23.96%	21.70%	12.38%
GEL Genesis Energy, L.P.	-0.19%	-4.52%	2.32%	-0.92%	-0.62%	21.74%	14.30%	-2.00%
HESM Hess Midstream LP	-0.38%	1.70%	17.35%	18.31%	8.14%	19.89%	17.24%	—
KMI Kinder Morgan, Inc.	-0.06%	0.86%	17.43%	16.25%	17.24%	29.84%	17.32%	11.04%
MPLX MPLX LP	0.28%	4.59%	10.01%	5.10%	19.05%	29.07%	24.77%	14.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +62.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -45.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +18.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -26.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	7.69%	9.75%	2.03%	2.70%	-3.89%	3.07%							22.68%
2025	6.70%	4.09%	2.32%	-7.74%	2.45%	3.14%	1.44%	-0.87%	-0.62%	-3.67%	5.84%	-0.19%	12.67%
2024	1.93%	4.06%	4.93%	-1.24%	3.05%	4.07%	2.89%	2.84%	0.02%	0.70%	14.12%	-6.48%	34.09%
2023	5.73%	-2.40%	-1.34%	2.69%	-4.00%	6.36%	3.72%	-0.29%	0.76%	1.61%	8.24%	-2.83%	18.87%
2022	10.79%	3.92%	4.23%	-1.55%	6.98%	-14.23%	11.84%	2.33%	-10.44%	13.71%	3.26%	-4.69%	24.35%
2021	6.48%	7.11%	7.11%	5.35%	7.33%	5.69%	-4.74%	-2.02%	6.00%	5.62%	-6.83%	2.65%	45.92%

Метрики бенчмарка

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 has an annualized alpha of 6.11%, beta of 0.88, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2017.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.66%) than losses (91.12%) - typical of diversified or defensive assets.
R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 6.11%

Бета: 0.88

R²: 0.33

Участие в росте: 99.66%

Участие в снижении: 91.12%

Комиссия

Комиссия ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.90	2.01	-0.11
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.61	2.71	-0.10
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.32	1.36	-0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	3.89	2.69	+1.21
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	10.25	12.34	-2.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AM Antero Midstream Corporation	70	1.04	1.58	1.19	1.72	3.57
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	60	0.62	1.04	1.13	1.10	2.31
DKL Delek Logistics Partners, LP	80	1.43	2.03	1.25	2.98	8.62
ENB Enbridge Inc.	83	1.67	2.40	1.29	2.96	7.46
EPD Enterprise Products Partners L.P.	88	1.90	2.70	1.34	3.98	12.19
ET Energy Transfer LP	72	1.13	1.76	1.20	1.83	4.00
GEL Genesis Energy, L.P.	46	0.18	0.49	1.05	0.29	0.73
HESM Hess Midstream LP	51	0.41	0.69	1.09	0.38	0.78
KMI Kinder Morgan, Inc.	65	0.83	1.22	1.16	1.52	3.07
MPLX MPLX LP	75	1.23	1.76	1.21	2.49	5.84

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.90
За 5 лет: 1.12
За всё время: 0.54

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.51%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	5.51%	6.31%	6.13%	6.94%	6.85%	7.01%	10.34%	8.39%	7.76%	6.52%	5.66%	7.10%
Активы портфеля:
AM Antero Midstream Corporation	4.18%	5.06%	5.96%	7.18%	8.34%	10.15%	15.95%	18.28%	7.53%	4.27%	3.14%	2.93%
CQP Cheniere Energy Partners, L.P.	5.07%	6.15%	5.06%	8.36%	6.82%	6.30%	7.28%	6.08%	6.07%	5.79%	5.90%	6.52%
DKL Delek Logistics Partners, LP	8.63%	9.97%	10.79%	9.56%	8.69%	8.71%	11.19%	10.51%	10.38%	8.80%	8.70%	6.05%
ENB Enbridge Inc.	4.93%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%
EPD Enterprise Products Partners L.P.	5.79%	6.74%	6.63%	7.51%	7.79%	8.20%	9.09%	6.23%	6.97%	6.29%	5.88%	5.90%
ET Energy Transfer LP	6.88%	7.97%	6.51%	8.95%	7.33%	7.41%	17.27%	9.51%	9.24%	6.66%	5.90%	7.42%
GEL Genesis Energy, L.P.	4.41%	4.23%	6.08%	5.18%	5.88%	5.60%	16.10%	10.74%	11.37%	11.87%	7.54%	6.72%
HESM Hess Midstream LP	7.82%	8.41%	7.12%	7.50%	7.30%	6.93%	8.86%	6.89%	8.00%	2.93%	0.00%	0.00%
KMI Kinder Morgan, Inc.	3.71%	4.24%	4.18%	6.38%	6.10%	6.76%	7.59%	4.49%	4.71%	2.77%	2.41%	12.94%
MPLX MPLX LP	7.41%	7.39%	7.33%	8.65%	8.80%	11.30%	12.70%	10.41%	8.22%	6.23%	5.86%	4.33%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 показал максимальную просадку в 69.70%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 составляет 4.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-69.70%март 2020 г.	1y 6mo	11mo 12d	2y 6moавг. 2018 г. - февр. 2021 г.
Медвежий рынок2022	-20.47%июль 2022 г.	28d	6mo 25d	7mo 23dиюнь 2022 г. - янв. 2023 г.
Коррекция 2018 года2018	-16.79%март 2018 г.	11mo 21d	4mo	1y 3moапр. 2017 г. - июль 2018 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.04%апр. 2025 г.	5d	9mo 10d	9mo 15dапр. 2025 г. - янв. 2026 г.
Коррекция 2021 года2021	-14.61%авг. 2021 г.	2mo 3d	1mo 23d	3mo 26dиюнь 2021 г. - окт. 2021 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 18, при этом эффективное количество активов равно 18.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.46	1.39	1.31	1.27

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.27, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 с S&P 500 Index

Корреляция ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 с S&P 500 Index составляет 0.00 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.00
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.30
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2017 г.	0.47

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у OKE: 0.45, а самая низкая у DKL: 0.27.

0.27

0.27

0.30

0.31

0.32

0.34

0.36

0.37

0.38

0.38

0.38

0.39

0.40

0.41

0.41

0.43

0.45

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08. Самая высокая корреляция с портфелем у TRGP: 0.83, а самая низкая у DKL: 0.54.

0.54

0.60

0.62

0.63

0.66

0.67

0.72

0.74

WES

0.76

MPLX

0.77

0.78

0.79

0.79

0.80

0.82

0.83

0.83

0.83

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	DKL	SUN	CQP	TRP	HESM	GEL	ENB	AM	WES	MPLX	ET	EPD	WMB	KMI	PAA	PAGP	TRGP	OKE
DKL	1.00	0.32	0.34	0.31	0.33	0.41	0.33	0.35	0.38	0.38	0.38	0.39	0.37	0.38	0.39	0.38	0.39	0.38
SUN	0.32	1.00	0.40	0.37	0.39	0.42	0.38	0.40	0.45	0.47	0.49	0.46	0.46	0.45	0.49	0.48	0.45	0.47
CQP	0.34	0.40	1.00	0.36	0.41	0.47	0.39	0.43	0.49	0.47	0.46	0.49	0.47	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48
TRP	0.31	0.37	0.36	1.00	0.39	0.39	0.73	0.44	0.42	0.44	0.45	0.47	0.57	0.58	0.45	0.47	0.49	0.53
HESM	0.33	0.39	0.41	0.39	1.00	0.43	0.42	0.51	0.50	0.49	0.51	0.52	0.53	0.52	0.51	0.53	0.55	0.57
GEL	0.41	0.42	0.47	0.39	0.43	1.00	0.42	0.48	0.57	0.54	0.52	0.55	0.51	0.51	0.58	0.57	0.54	0.53
ENB	0.33	0.38	0.39	0.73	0.42	0.42	1.00	0.47	0.46	0.48	0.48	0.52	0.59	0.63	0.49	0.51	0.53	0.59
AM	0.35	0.40	0.43	0.44	0.51	0.48	0.47	1.00	0.55	0.57	0.55	0.56	0.63	0.59	0.56	0.57	0.61	0.59
WES	0.38	0.45	0.49	0.42	0.50	0.57	0.46	0.55	1.00	0.61	0.59	0.60	0.55	0.56	0.63	0.62	0.62	0.59
MPLX	0.38	0.47	0.47	0.44	0.49	0.54	0.48	0.57	0.61	1.00	0.62	0.64	0.60	0.58	0.64	0.63	0.61	0.60
ET	0.38	0.49	0.46	0.45	0.51	0.52	0.48	0.55	0.59	0.62	1.00	0.65	0.60	0.60	0.65	0.65	0.65	0.64
EPD	0.39	0.46	0.49	0.47	0.52	0.55	0.52	0.56	0.60	0.64	0.65	1.00	0.61	0.64	0.66	0.66	0.64	0.66
WMB	0.37	0.46	0.47	0.57	0.53	0.51	0.59	0.63	0.55	0.60	0.60	0.61	1.00	0.77	0.61	0.63	0.72	0.72
KMI	0.38	0.45	0.47	0.58	0.52	0.51	0.63	0.59	0.56	0.58	0.60	0.64	0.77	1.00	0.61	0.63	0.71	0.75
PAA	0.39	0.49	0.47	0.45	0.51	0.58	0.49	0.56	0.63	0.64	0.65	0.66	0.61	0.61	1.00	0.94	0.68	0.66
PAGP	0.38	0.48	0.47	0.47	0.53	0.57	0.51	0.57	0.62	0.63	0.65	0.66	0.63	0.63	0.94	1.00	0.70	0.68
TRGP	0.39	0.45	0.47	0.49	0.55	0.54	0.53	0.61	0.62	0.61	0.65	0.64	0.72	0.71	0.68	0.70	1.00	0.79
OKE	0.38	0.47	0.48	0.53	0.57	0.53	0.59	0.59	0.59	0.60	0.64	0.66	0.72	0.75	0.66	0.68	0.79	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc./EMO Holdings 2026-04-08 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации