Сравнение GEL с CQP
GEL (Genesis Energy, L.P.) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.16%/yr vs 15.76%/yr for CQP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и CQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 22.63%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: -2.16% против 15.76% соответственно.
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
CQP
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 9.96%
- 6 месяцев
- 16.55%
- С начала года
- 22.63%
- 1 год
- 23.89%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 15.76%
- Всё время*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам GEL и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 22.63% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Correlation
The correlation between GEL and CQP is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.80B
CQP:
$30.90B
GEL:
$0.39
CQP:
$5.21
GEL:
37.45
CQP:
12.25
GEL:
0.52
CQP:
0.38
GEL:
1.07
CQP:
2.72
GEL:
3.36
CQP:
396.07
GEL:
$1.68B
CQP:
$11.37B
GEL:
$281.95M
CQP:
$3.20B
GEL:
$437.85M
CQP:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. CQP — Ранг доходности на риск
GEL
CQP
Сравнение GEL c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.17 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 1.36 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.51 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и CQP
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки CQP в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и CQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -78.70% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -17.62% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.87% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -29.12% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.32% | -60.31% | -29.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.99% | -7.84% | -32.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -14.71% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 6.83% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и CQP
Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 8.48%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 12.10% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 23.00% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 28.31% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 32.77% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 32.32% | +18.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и CQP
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CQP в 5.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.12% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и CQP
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and CQP have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (12.10%) compared to GEL (8.48%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs CQP's -78.70%.
CQP currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и CQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор