Сравнение GEL с CQP
GEL (Genesis Energy, L.P.) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.00%/yr vs 14.65%/yr for CQP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и CQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: -2.00% против 14.65% соответственно.
GEL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- -2.00%
CQP
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 24.03%
- 6 месяцев
- 21.11%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам GEL и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 2.32% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 24.03% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Correlation
The correlation between GEL and CQP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.91B
CQP:
$31.25B
GEL:
$0.39
CQP:
$5.21
GEL:
39.84
CQP:
12.39
GEL:
0.55
CQP:
0.39
GEL:
1.14
CQP:
2.75
GEL:
3.57
CQP:
400.60
GEL:
$1.68B
CQP:
$11.37B
GEL:
$281.95M
CQP:
$3.20B
GEL:
$437.85M
CQP:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. CQP — Ранг доходности на риск
GEL
CQP
Сравнение GEL c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEL | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 2.57 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEL | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.63 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.46 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.36 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок GEL и CQP
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и CQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -78.46% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.85% | -14.72% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.87% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -29.12% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -60.31% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.15% | -6.79% | -29.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.14% | -14.63% | -19.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 6.99% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и CQP
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.13% | 8.30% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.90% | 19.43% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.16% | 26.18% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.48% | 32.41% | +9.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 32.14% | +19.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и CQP
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CQP в 5.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.07% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.41% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и CQP
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and CQP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.13%) compared to CQP (8.30%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs CQP's -78.46%.
CQP currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и CQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор