Сравнение GEL с CQP
GEL (Genesis Energy, L.P.) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.78%/yr vs 14.44%/yr for CQP. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и CQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 16.40%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: -2.78% против 14.44% соответственно.
GEL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- -2.78%
CQP
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 15.71%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 14.44%
Сравнение доходности по годам GEL и CQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.96% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 16.40% | 6.80% | 12.59% | -5.09% | 44.79% | 27.83% | -4.97% | 16.60% | 30.13% | 8.91% |
Correlation
The correlation between GEL and CQP is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2007 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.72B
CQP:
$29.33B
GEL:
$0.39
CQP:
$5.21
GEL:
35.84
CQP:
11.63
GEL:
0.49
CQP:
0.36
GEL:
1.03
CQP:
2.58
GEL:
3.22
CQP:
375.97
GEL:
$1.68B
CQP:
$11.37B
GEL:
$281.95M
CQP:
$3.20B
GEL:
$437.85M
CQP:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. CQP — Ранг доходности на риск
GEL
CQP
Сравнение GEL c CQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | CQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.12 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 0.88 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 2.36 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и CQP
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки CQP в -78.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и CQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -78.70% | -12.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -17.62% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -24.87% | -6.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -29.12% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -60.31% | -29.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.56% | -12.52% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -14.72% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 6.53% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и CQP
Текущая волатильность для Genesis Energy, L.P. (GEL) составляет 9.31%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что GEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | CQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 13.76% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 22.36% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 27.96% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 32.77% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 32.29% | +18.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и CQP
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности CQP в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQP Cheniere Energy Partners, L.P. | 5.40% | 6.15% | 5.06% | 8.36% | 6.82% | 6.30% | 7.28% | 6.08% | 6.07% | 5.79% | 5.90% | 6.52% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.91% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и CQP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и CQP
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CQP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.60B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
CQP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила об операционной прибыли в 361.00M при выручке в 3.60B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
CQP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy Partners, L.P. сообщила о чистой прибыли в 186.00M при выручке в 3.60B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and CQP have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CQP has higher volatility (13.76%) compared to GEL (9.31%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs CQP's -78.70%.
CQP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и CQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор