Сравнение PAA с GEL
PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PAA returned 5.94%/yr vs -2.00%/yr for GEL. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAA и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAA показывает доходность 32.09%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции PAA превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 5.94% против -2.00% соответственно.
PAA
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- 32.09%
- 6 месяцев
- 35.41%
- 1 год
- 42.03%
- 3 года*
- 29.12%
- 5 лет*
- 22.64%
- 10 лет*
- 5.94%
GEL
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- -0.62%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.30%
- 10 лет*
- -2.00%
Сравнение доходности по годам PAA и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.09% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 2.32% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between PAA and GEL is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between PAA and GEL shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PAA:
$16.10B
GEL:
$1.91B
PAA:
$2.19
GEL:
$0.39
PAA:
10.41
GEL:
39.84
PAA:
0.19
GEL:
0.55
PAA:
0.36
GEL:
1.14
PAA:
1.26
GEL:
3.57
PAA:
$45.25B
GEL:
$1.68B
PAA:
$1.55B
GEL:
$281.95M
PAA:
$2.54B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAA vs. GEL — Ранг доходности на риск
PAA
GEL
Сравнение PAA c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAA | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.29 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 0.73 | +7.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAA | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.18 | +2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.35 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | -0.04 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.14 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок PAA и GEL
Максимальная просадка PAA за все время составила -91.99%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAA и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAA | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.99% | -91.63% | -0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.53% | -17.85% | +3.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.26% | -31.46% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -38.79% | +12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.92% | -89.61% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.58% | -36.15% | +27.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.77% | -34.14% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 7.11% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAA и GEL
Текущая волатильность для Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) составляет 7.29%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что PAA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAA | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 9.13% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 18.90% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 28.16% | -9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.80% | 41.48% | -14.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.83% | 51.18% | -9.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAA и GEL
Дивидендная доходность PAA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности GEL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.41% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.00% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAA и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Plains All American Pipeline, L.P. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAA и GEL
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAA and GEL have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.13%) compared to PAA (7.29%). In terms of maximum drawdown, PAA dropped -91.99% vs GEL's -91.63%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAA и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор