PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с KMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с KMI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, KMI in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SUN returned 17.16%/yr vs 11.49%/yr for KMI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 30.36%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 15.99%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 17.16% против 11.49% соответственно.

SUN

1 день
-1.52%
1 месяц
-1.06%
С начала года
30.36%
6 месяцев
25.52%
1 год
31.48%
3 года*
22.28%
5 лет*
20.86%
10 лет*
17.16%

KMI

1 день
-1.23%
1 месяц
-0.38%
С начала года
15.99%
6 месяцев
16.84%
1 год
15.80%
3 года*
28.85%
5 лет*
16.97%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и KMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		30.36%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		15.99%4.74%64.42%4.10%21.23%23.75%-30.77%44.43%-11.18%-10.56%

Correlation

The correlation between SUN and KMI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.40

The correlation between SUN and KMI shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.41T

KMI:

$69.62B

EPS

SUN:

$0.06

KMI:

$1.53

Коэффициент P/E

SUN:

1.03K

KMI:

20.46

Коэффициент P/S

SUN:

42.98

KMI:

3.97

Коэффициент P/B

SUN:

1.32K

KMI:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

KMI:

$17.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

KMI:

$5.86B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

KMI:

$6.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Kinder Morgan, Inc.

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFF
Часто сравнивают с KMI:
KMI с ETKMI с WMBKMI с OKEKMI с PAAKMI с NFGKMI с NGGKMI с LUMN

Доходность на риск

SUN vs. KMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг доходности на риск KMI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNKMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.78

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.16

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.43

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

2.87

+4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. KMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа KMI равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNKMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.78

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.76

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.17

+0.36

Просадки

Сравнение просадок SUN и KMI

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и KMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNKMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-72.70%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.11%

+0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-18.40%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-20.31%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-55.13%

-7.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.24%

-8.80%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-32.04%

+15.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

5.53%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и KMI

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNKMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.48%

6.99%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.57%

14.80%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.87%

20.32%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.61%

22.59%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.87%

27.73%

+4.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и KMI

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности KMI в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMI
Kinder Morgan, Inc.		3.76%4.24%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%
SUN
Sunoco LP		5.66%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
4.83B
(SUN) Общая выручка
(KMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and KMI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.48%) compared to KMI (6.99%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs KMI's -72.70%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и KMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор