PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEL с OKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEL с OKE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.
See Documentation

GEL (Genesis Energy, L.P.) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.50%/yr vs 13.08%/yr for OKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 23.84%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: -2.50% против 13.08% соответственно.

GEL

1 день
0.64%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.57%
1 год
-15.29%
3 года*
20.02%
5 лет*
10.21%
10 лет*
-2.50%

OKE

1 день
-0.55%
1 месяц
5.71%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.57%
1 год
15.22%
3 года*
18.82%
5 лет*
16.01%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и OKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEL
Genesis Energy, L.P.		-7.63%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%
OKE
ONEOK, Inc.		23.84%-22.94%50.10%13.21%18.86%64.67%-43.45%47.76%6.27%-2.12%

Correlation

The correlation between GEL and OKE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г.

0.32

The correlation between GEL and OKE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEL:

$1.73B

OKE:

$56.04B

EPS

GEL:

$0.39

OKE:

$5.61

Коэффициент P/E

GEL:

35.97

OKE:

15.83

Коэффициент PEG

GEL:

0.50

OKE:

1.12

Коэффициент P/S

GEL:

1.03

OKE:

1.59

Коэффициент P/B

GEL:

3.23

OKE:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

GEL:

$1.68B

OKE:

$35.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEL:

$281.95M

OKE:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

GEL:

$437.85M

OKE:

$7.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

ONEOK, Inc.

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с NVDAGEL с ETGEL с LITPGEL с ENBGEL с MPLX
Часто сравнивают с OKE:
OKE с KMIOKE с OXYOKE с TRGPOKE с OGSOKE с SLBOKE с CNQOKE с SCHD

Доходность на риск

GEL vs. OKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 33
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг доходности на риск OKE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GELOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.58

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
0.92

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.61

0.74

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.73

1.66

-3.39

GEL vs. OKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEL и OKE

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и OKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-80.17%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-20.76%

-3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-42.17%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-42.17%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

-80.17%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.36%

-18.14%

-24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.15%

-16.67%

-17.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

9.18%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и OKE

Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.44% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

8.51%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.56%

20.98%

-2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.31%

26.24%

+2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.21%

28.22%

+12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.20%

38.88%

+12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и OKE

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности OKE в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.89%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
OKE
ONEOK, Inc.		4.73%5.61%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEL и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
446.56M
9.62B
(GEL) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEL и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genesis Energy, L.P. и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
26.7%
Активы портфеля
GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

GEL and OKE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEL has higher volatility (9.44%) compared to OKE (8.51%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs OKE's -80.17%.

OKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и OKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор