Сравнение GEL с OKE
GEL (Genesis Energy, L.P.) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.16%/yr vs 14.05%/yr for OKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -3.84%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 30.58%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: -2.16% против 14.05% соответственно.
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
OKE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 10.03%
- 6 месяцев
- 29.00%
- С начала года
- 30.58%
- 1 год
- 18.51%
- 3 года*
- 17.98%
- 5 лет*
- 18.19%
- 10 лет*
- 14.05%
- Всё время*
- 13.43%
Сравнение доходности по годам GEL и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
OKE ONEOK, Inc. | 30.58% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between GEL and OKE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 1996 г. | 0.32 |
The correlation between GEL and OKE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.80B
OKE:
$58.95B
GEL:
$0.39
OKE:
$5.61
GEL:
37.45
OKE:
16.69
GEL:
0.52
OKE:
1.19
GEL:
1.07
OKE:
1.68
GEL:
3.36
OKE:
2.64
GEL:
$1.68B
OKE:
$35.20B
GEL:
$281.95M
OKE:
$8.43B
GEL:
$437.85M
OKE:
$7.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. OKE — Ранг доходности на риск
GEL
OKE
Сравнение GEL c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.14 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 0.90 | -1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.00 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и OKE
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -80.17% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -20.76% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -42.17% | +10.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -42.17% | +3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.32% | -80.17% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.99% | -13.69% | -26.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -16.67% | -17.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.87% | 9.27% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и OKE
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 8.48% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.48% | 7.37% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 20.83% | -2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 26.45% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.92% | 28.03% | +12.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.21% | 38.91% | +12.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и OKE
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности OKE в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.49% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и OKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и OKE
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and OKE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (8.48%) compared to OKE (7.37%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs OKE's -80.17%.
OKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор