PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEL с OKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEL с OKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GEL (Genesis Energy, L.P.) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -1.74%/yr vs 13.58%/yr for OKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: -1.74% против 13.58% соответственно.

GEL

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.27%
6 месяцев
-1.32%
1 год
-1.63%
3 года*
21.73%
5 лет*
11.38%
10 лет*
-1.74%

OKE

1 день
-0.11%
1 месяц
3.51%
С начала года
23.03%
6 месяцев
20.68%
1 год
13.81%
3 года*
19.79%
5 лет*
16.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и OKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEL
Genesis Energy, L.P.		1.27%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%
OKE
ONEOK, Inc.		23.03%-22.94%50.10%13.21%18.86%64.67%-43.45%47.76%6.27%-2.12%

Correlation

The correlation between GEL and OKE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 1996 г.

0.32

The correlation between GEL and OKE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEL:

$1.89B

OKE:

$55.68B

EPS

GEL:

$0.39

OKE:

$5.61

Коэффициент P/E

GEL:

39.44

OKE:

15.71

Коэффициент PEG

GEL:

0.54

OKE:

1.12

Коэффициент P/S

GEL:

1.13

OKE:

1.58

Коэффициент P/B

GEL:

3.54

OKE:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

GEL:

$1.68B

OKE:

$35.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEL:

$281.95M

OKE:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

GEL:

$437.85M

OKE:

$7.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

ONEOK, Inc.

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с NVDAGEL с AMGEL с LITPGEL с ETGEL с ENBGEL с MPLX
Часто сравнивают с OKE:
OKE с KMIOKE с OXYOKE с TRGPOKE с OGSOKE с SLBOKE с CNQOKE с SCHD

Доходность на риск

GEL vs. OKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг доходности на риск OKE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GELOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.54

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.12
0.86

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.66

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

1.50

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GEL vs. OKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GELOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

0.54

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.58

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.35

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.39

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GEL и OKE

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и OKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-80.17%

-11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-21.02%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-42.17%

+10.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-42.17%

+3.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

-80.17%

-9.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.80%

-18.68%

-18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.14%

-16.67%

-17.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.18%

9.22%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и OKE

Genesis Energy, L.P. (GEL) и ONEOK, Inc. (OKE) имеют волатильность 9.14% и 9.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

9.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

20.60%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.63%

25.86%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.32%

28.30%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.20%

38.88%

+12.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и OKE

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности OKE в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.46%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
OKE
ONEOK, Inc.		4.76%5.61%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEL и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
446.56M
9.62B
(GEL) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEL и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genesis Energy, L.P. и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%202220232024202520260
26.7%
Активы портфеля
GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

GEL and OKE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKE has higher volatility (9.48%) compared to GEL (9.14%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs OKE's -80.17%.

OKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и OKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор