PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с WMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с WMB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, WMB in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SUN returned 18.61%/yr vs 18.64%/yr for WMB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 19.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SUN имеют среднегодовую доходность 18.61%, а акции WMB немного впереди с 18.64%.

SUN

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
28.86%
6 месяцев
25.56%
1 год
29.97%
3 года*
21.63%
5 лет*
20.04%
10 лет*
18.61%

WMB

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.51%
С начала года
19.95%
6 месяцев
17.36%
1 год
22.09%
3 года*
38.06%
5 лет*
26.38%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и WMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.86%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
WMB
The Williams Companies, Inc.		19.95%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%

Correlation

The correlation between SUN and WMB is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.40

The correlation between SUN and WMB shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.38T

WMB:

$87.55B

EPS

SUN:

$0.06

WMB:

$2.28

Коэффициент P/E

SUN:

1.02K

WMB:

31.34

Коэффициент P/S

SUN:

42.48

WMB:

7.34

Коэффициент P/B

SUN:

1.30K

WMB:

6.76

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

WMB:

$11.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

WMB:

$7.49B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

WMB:

$6.88B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

The Williams Companies, Inc.

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с GLADSUN с KHCSUN с GFF
Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с ETWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQP

Доходность на риск

SUN vs. WMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNWMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.96

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.41

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.79

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

3.88

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. WMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа WMB равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNWMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.96

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.23

+0.29

Просадки

Сравнение просадок SUN и WMB

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и WMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNWMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-98.03%

+32.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-12.36%

+1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-12.36%

-8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-23.01%

+1.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-68.08%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-9.84%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-27.08%

+10.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.71%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и WMB

Sunoco LP (SUN) и The Williams Companies, Inc. (WMB) имеют волатильность 8.42% и 8.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNWMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.07%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

15.75%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

23.07%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

23.62%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

31.00%

+0.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и WMB

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности WMB в 2.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SUN
Sunoco LP		5.73%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.83%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
3.03B
(SUN) Общая выручка
(WMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and WMB have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.42%) compared to WMB (8.07%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs WMB's -98.03%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и WMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор