PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRGP с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TRGP и OKE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности TRGP и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
38.78%
28.96%
TRGP
OKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRGP:

4.57

OKE:

2.51

Коэф-т Сортино

TRGP:

4.94

OKE:

3.12

Коэф-т Омега

TRGP:

1.71

OKE:

1.44

Коэф-т Кальмара

TRGP:

6.36

OKE:

3.19

Коэф-т Мартина

TRGP:

31.20

OKE:

14.61

Индекс Язвы

TRGP:

3.51%

OKE:

3.62%

Дневная вол-ть

TRGP:

23.98%

OKE:

21.10%

Макс. просадка

TRGP:

-95.21%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

TRGP:

-14.12%

OKE:

-12.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TRGP:

$39.52B

OKE:

$59.47B

EPS

TRGP:

$5.53

OKE:

$4.72

Цена/прибыль

TRGP:

32.77

OKE:

21.56

PEG коэффициент

TRGP:

1.08

OKE:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

TRGP:

$16.30B

OKE:

$19.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRGP:

$3.10B

OKE:

$5.42B

EBITDA (12 мес.)

TRGP:

$4.02B

OKE:

$5.70B

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность 109.97%, что значительно выше, чем у OKE с доходностью 52.78%. За последние 10 лет акции TRGP уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 11.07% против 14.50% соответственно.


TRGP

С начала года

109.97%

1 месяц

-13.96%

6 месяцев

40.11%

1 год

110.36%

5 лет

38.07%

10 лет

11.07%

OKE

С начала года

52.78%

1 месяц

-12.70%

6 месяцев

28.96%

1 год

52.91%

5 лет

13.80%

10 лет

14.50%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRGP c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRGP, с текущим значением в 4.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.612.51
Коэффициент Сортино TRGP, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.983.12
Коэффициент Омега TRGP, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.721.44
Коэффициент Кальмара TRGP, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.006.413.19
Коэффициент Мартина TRGP, с текущим значением в 30.51, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.5114.61
TRGP
OKE

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 4.57, что выше коэффициента Шарпа OKE равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61
2.51
TRGP
OKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGP и OKE

Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности OKE в 3.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TRGP
Targa Resources Corp.
1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.53%2.33%
OKE
ONEOK, Inc.
3.88%5.47%5.72%6.40%9.80%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRGP и OKE

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.12%
-12.70%
TRGP
OKE

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и OKE

Targa Resources Corp. (TRGP) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 8.81%. Это указывает на то, что TRGP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.64%
8.81%
TRGP
OKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRGP и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab