PortfoliosLab logo
Сравнение WMB с CQP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WMB и CQP составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WMB и CQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
489.21%
1,109.72%
WMB
CQP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.24

CQP:

1.01

Коэф-т Сортино

WMB:

2.68

CQP:

1.47

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

CQP:

1.19

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.79

CQP:

1.52

Коэф-т Мартина

WMB:

12.94

CQP:

4.79

Индекс Язвы

WMB:

4.51%

CQP:

6.68%

Дневная вол-ть

WMB:

26.09%

CQP:

31.81%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

CQP:

-78.46%

Текущая просадка

WMB:

-4.17%

CQP:

-12.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$72.77B

CQP:

$28.80B

EPS

WMB:

$1.82

CQP:

$4.25

Коэффициент P/E

WMB:

32.43

CQP:

14.00

Коэффициент PEG

WMB:

2.57

CQP:

6.16

Коэффициент P/S

WMB:

6.77

CQP:

3.31

Коэффициент P/B

WMB:

5.81

CQP:

36.24

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

CQP:

$6.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

CQP:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

CQP:

$2.94B

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 10.05%, что значительно ниже, чем у CQP с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции WMB уступали акциям CQP по среднегодовой доходности: 7.57% против 13.33% соответственно.


WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

14.43%

1 год

56.45%

5 лет

32.91%

10 лет

7.57%

CQP

С начала года

13.51%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

25.75%

1 год

29.18%

5 лет

20.87%

10 лет

13.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и CQP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c CQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.24
CQP: 1.01
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.68
CQP: 1.47
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
CQP: 1.19
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.79
CQP: 1.52
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.94
CQP: 4.79

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа CQP равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и CQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
1.01
WMB
CQP

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и CQP

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности CQP в 5.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
5.46%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%

Просадки

Сравнение просадок WMB и CQP

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и CQP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-12.55%
WMB
CQP

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и CQP

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 12.53%, в то время как у Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) волатильность равна 17.46%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
17.46%
WMB
CQP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и CQP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию