PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GEL с HESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GEL с HESM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GEL (Genesis Energy, L.P.) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, GEL returned 13.15%/yr vs 20.55%/yr for HESM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GEL и HESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genesis Energy, L.P. (GEL) и Hess Midstream LP (HESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GEL показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у HESM с доходностью 21.22%.

GEL

1 день
3.47%
1 месяц
3.39%
6 месяцев
-10.21%
С начала года
-2.26%
1 год
-9.22%
3 года*
21.54%
5 лет*
13.15%
10 лет*
-2.56%

HESM

1 день
2.06%
1 месяц
7.88%
6 месяцев
19.86%
С начала года
21.22%
1 год
14.05%
3 года*
18.78%
5 лет*
20.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GEL и HESM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GEL
Genesis Energy, L.P.		-2.26%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-26.83%
HESM
Hess Midstream LP		21.22%0.56%26.41%14.36%16.62%52.91%-5.29%43.83%-8.61%-20.06%

Correlation

The correlation between GEL and HESM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.43

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEL:

$1.83B

HESM:

$8.29B

EPS

GEL:

$0.39

HESM:

$2.85

Коэффициент P/E

GEL:

38.06

HESM:

14.09

Коэффициент PEG

GEL:

0.52

HESM:

1.14

Коэффициент P/S

GEL:

1.09

HESM:

3.19

Коэффициент P/B

GEL:

3.41

HESM:

13.82

Общая выручка (12 мес.)

GEL:

$1.68B

HESM:

$1.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEL:

$281.95M

HESM:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

GEL:

$437.85M

HESM:

$1.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genesis Energy, L.P.

Hess Midstream LP

Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с ETGEL с ENBGEL с LITPGEL с NVDAGEL с MPLX
Часто сравнивают с HESM:
HESM с MPLXHESM с WESHESM с OXYHESM с CVXHESM с MNRHESM с OGSHESM с MBIN

Доходность на риск

GEL vs. HESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
HESM
Ранг доходности на риск HESM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESM: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESM: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEL c HESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GELHESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.33
0.58

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.90

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.12

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.55

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

1.10

-2.05

GEL vs. HESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GEL на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа HESM равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GEL и HESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GEL и HESM

Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и HESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GELHESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.63%

-75.16%

-16.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.19%

-25.78%

+1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.46%

-25.78%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-28.72%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.01%

-1.55%

-37.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.16%

-11.71%

-22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.72%

12.79%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GEL и HESM

Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Hess Midstream LP (HESM) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GELHESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

5.84%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.86%

15.35%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.24%

24.28%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.09%

27.18%

+13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.19%

38.67%

+12.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEL и HESM

Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности HESM в 7.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.62%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
HESM
Hess Midstream LP		7.57%8.41%7.12%7.50%7.30%6.93%8.86%6.89%8.00%2.93%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEL и HESM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
446.56M
390.10M
(GEL) Общая выручка
(HESM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEL и HESM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genesis Energy, L.P. и Hess Midstream LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
63.1%
Активы портфеля
GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HESM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

HESM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

HESM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

Часто задаваемые вопросы

GEL and HESM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEL has higher volatility (8.45%) compared to HESM (5.84%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs HESM's -75.16%.

HESM currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GEL и HESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор