PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SUN с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SUN и EPD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SUN и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
557.26%
158.40%
SUN
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

-0.23

EPD:

0.65

Коэф-т Сортино

SUN:

-0.15

EPD:

0.95

Коэф-т Омега

SUN:

0.98

EPD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SUN:

-0.27

EPD:

0.93

Коэф-т Мартина

SUN:

-0.82

EPD:

3.29

Индекс Язвы

SUN:

6.91%

EPD:

3.26%

Дневная вол-ть

SUN:

24.88%

EPD:

16.55%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

SUN:

-12.20%

EPD:

-9.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$7.20B

EPD:

$66.81B

EPS

SUN:

$6.00

EPD:

$2.69

Цена/прибыль

SUN:

8.81

EPD:

11.47

PEG коэффициент

SUN:

-3.00

EPD:

2.95

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 10.49% против 6.40% соответственно.


SUN

С начала года

4.32%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

2.13%

1 год

-4.46%

5 лет

40.35%

10 лет

10.49%

EPD

С начала года

-0.06%

1 месяц

-6.77%

6 месяцев

7.46%

1 год

11.11%

5 лет

26.04%

10 лет

6.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SUN: -0.23
EPD: 0.65
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: -0.15
EPD: 0.95
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 0.98
EPD: 1.14
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SUN: -0.27
EPD: 0.93
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SUN: -0.82
EPD: 3.29

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.65
SUN
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и EPD

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что меньше доходности EPD в 6.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP
6.65%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
6.81%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SUN и EPD

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.20%
-9.85%
SUN
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и EPD

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.82%
9.32%
SUN
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab