Сравнение SUN с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или EPD.
Доходность
Сравнение доходности SUN и EPD
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у EPD с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 11.43% против 4.77% соответственно.
SUN
-4.26%
5.16%
3.17%
4.42%
21.25%
11.43%
EPD
28.54%
9.89%
13.94%
28.93%
12.58%
4.77%
Фундаментальные показатели
| SUN | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.03B | $68.26B |
| EPS | $3.91 | $2.70 |
| Цена/прибыль | 13.21 | 11.66 |
| PEG коэффициент | -3.00 | 3.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $23.07B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.40B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $571.00M | $9.74B |
Основные характеристики
| SUN | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.26 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.57 | 3.72 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 5.52 |
| Коэф-т Мартина | 0.57 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 11.88% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 25.63% | 11.74% |
| Макс. просадка | -65.47% | -58.78% |
| Текущая просадка | -11.84% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SUN и EPD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SUN c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и EPD
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности EPD в 6.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 6.44% | 5.59% | 7.67% | 8.09% | 11.48% | 10.80% | 12.15% | 11.63% | 12.16% | 6.77% | 4.13% | 5.43% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.61% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок SUN и EPD
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и EPD
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности