PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SUN с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SUN с EPD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUN или EPD.

Корреляция

Корреляция между SUN и EPD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SUN и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
632.53%
161.50%
SUN
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SUN:

0.44

EPD:

0.87

Коэф-т Сортино

SUN:

0.78

EPD:

1.22

Коэф-т Омега

SUN:

1.10

EPD:

1.18

Коэф-т Кальмара

SUN:

0.51

EPD:

1.03

Коэф-т Мартина

SUN:

1.70

EPD:

3.85

Индекс Язвы

SUN:

6.45%

EPD:

4.10%

Дневная вол-ть

SUN:

25.00%

EPD:

18.24%

Макс. просадка

SUN:

-65.47%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

SUN:

-2.10%

EPD:

-8.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$8.03B

EPD:

$67.79B

EPS

SUN:

$6.00

EPD:

$2.69

Коэффициент P/E

SUN:

9.82

EPD:

11.61

Коэффициент PEG

SUN:

-3.00

EPD:

2.99

Коэффициент P/S

SUN:

0.35

EPD:

1.21

Коэффициент P/B

SUN:

1.97

EPD:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$17.19B

EPD:

$41.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.28B

EPD:

$5.32B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$1.45B

EPD:

$7.30B

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции EPD по среднегодовой доходности: 11.05% против 6.35% соответственно.

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

16.52%

1 год

10.95%

5 лет

30.52%

10 лет

11.05%

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SUN и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SUN c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.44
EPD: 0.87
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.78
EPD: 1.22
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
EPD: 1.18
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.51
EPD: 1.03
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.70
EPD: 3.85

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа EPD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.44
0.87
SUN
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и EPD

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности EPD в 6.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SUN
Sunoco LP		5.97%6.75%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок SUN и EPD

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-8.77%
SUN
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и EPD

Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 12.75% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.75%
11.85%
SUN
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию