Сравнение EPD с WES
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EPD returned 10.92%/yr vs 11.14%/yr for WES. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EPD и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 23.11%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 24.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPD имеют среднегодовую доходность 10.92%, а акции WES немного впереди с 11.14%.
EPD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- 10.32%
- С начала года
- 23.11%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- 19.08%
- 10 лет*
- 10.92%
- Всё время*
- 14.12%
WES
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 7.74%
- 6 месяцев
- 17.09%
- С начала года
- 24.50%
- 1 год
- 26.62%
- 3 года*
- 29.37%
- 5 лет*
- 30.63%
- 10 лет*
- 11.14%
- Всё время*
- 11.11%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $138.80M | $125.81M | $126.47M | |
| $43.52M | $36.12M | $48.52M |
Сравнение доходности по годам EPD и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 23.11% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
WES Western Midstream Partners, LP | 24.50% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between EPD and WES is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between EPD and WES has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.61B
WES:
$19.07B
EPD:
$2.88
WES:
$3.19
EPD:
13.10
WES:
14.46
EPD:
2.10
WES:
1.07
EPD:
1.41
WES:
4.22
EPD:
2.72
WES:
4.19
EPD:
$58.47B
WES:
$4.33B
EPD:
$7.75B
WES:
$3.17B
EPD:
$10.61B
WES:
$2.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. WES — Ранг доходности на риск
EPD
WES
Сравнение EPD c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EPD | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.42 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 5.63 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EPD и WES
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -93.66% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -11.03% | +1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -16.65% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -23.54% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -91.90% | +33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -1.79% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -28.24% | +18.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 4.74% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и WES
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Western Midstream Partners, LP (WES) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.04% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.18% | 16.15% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 20.69% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 28.32% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 46.47% | -22.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и WES
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности WES в 7.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.85% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
WES Western Midstream Partners, LP | 7.97% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и WES
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 18.27B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 90.4%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 18.27B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 526.70M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 43.0%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 18.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 403.55M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and WES have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPD has higher volatility (5.34%) compared to WES (5.04%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs WES's -93.66%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор