PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPD с WES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между EPD и WES составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение EPD с WES

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или WES.

Доходность

Сравнение доходности EPD и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

1.05

WES:

0.36

Коэф-т Сортино

EPD:

1.39

WES:

0.64

Коэф-т Омега

EPD:

1.20

WES:

1.08

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.21

WES:

0.57

Коэф-т Мартина

EPD:

4.00

WES:

1.46

Индекс Язвы

EPD:

4.67%

WES:

6.44%

Дневная вол-ть

EPD:

18.62%

WES:

27.36%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

WES:

-93.66%

Текущая просадка

EPD:

-7.12%

WES:

-8.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$68.32B

WES:

$14.90B

EPS

EPD:

$2.67

WES:

$3.28

Коэффициент P/E

EPD:

11.77

WES:

11.70

Коэффициент PEG

EPD:

2.86

WES:

5.48

Коэффициент P/S

EPD:

1.20

WES:

4.10

Коэффициент P/B

EPD:

2.36

WES:

4.58

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$56.79B

WES:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.05B

WES:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$9.58B

WES:

$2.11B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 6.98% против 2.37% соответственно.

EPD

С начала года

2.96%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

-4.04%

1 год

19.34%

3 года

12.06%

5 лет

19.19%

10 лет

6.98%

WES

С начала года

1.68%

1 месяц

-0.04%

6 месяцев

-1.40%

1 год

9.70%

3 года

20.46%

5 лет

43.87%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Western Midstream Partners, LP

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и WES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа WES равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и WES

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%, что меньше доходности WES в 9.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.79%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
WES
Western Midstream Partners, LP		9.47%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%

Просадки

Сравнение просадок EPD и WES

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и WES.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и WES

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 4.73%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
15.42B
917.12M
(EPD) Общая выручка
(WES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPD и WES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enterprise Products Partners L.P. и Western Midstream Partners, LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
11.2%
76.9%
(EPD) Валовая рентабельность
(WES) Валовая рентабельность
EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 705.16M при выручке в 917.12M, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 409.80M при выручке в 917.12M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 309.01M при выручке в 917.12M, что соответствует чистой рентабельности 33.7%.