Сравнение EPD с WES
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and WES (Western Midstream Partners, LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, EPD returned 10.55%/yr vs 8.76%/yr for WES. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EPD и WES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 22.17%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 10.55% против 8.76% соответственно.
EPD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 22.17%
- 6 месяцев
- 21.90%
- 1 год
- 28.84%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.36%
- 10 лет*
- 10.55%
WES
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам EPD и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 22.17% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
WES Western Midstream Partners, LP | 16.46% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Correlation
The correlation between EPD and WES is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.57 |
The correlation between EPD and WES has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EPD:
$83.08B
WES:
$17.64B
EPD:
$2.69
WES:
$3.09
EPD:
14.11
WES:
14.26
EPD:
2.27
WES:
1.05
EPD:
1.61
WES:
4.26
EPD:
$51.57B
WES:
$4.05B
EPD:
$7.31B
WES:
$2.79B
EPD:
$10.11B
WES:
$2.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. WES — Ранг доходности на риск
EPD
WES
Сравнение EPD c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.33 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.80 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.84 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.90 | 6.54 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.33 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.89 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.19 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок EPD и WES
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и WES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -93.66% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -9.42% | +1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -16.65% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -23.54% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -91.90% | +33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.55% | -6.97% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -28.54% | +18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.09% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и WES
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.55%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 9.11% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.28% | 15.54% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 20.16% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 29.22% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 46.63% | -22.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и WES
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что меньше доходности WES в 8.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.76% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.31% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и WES
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and WES have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (9.11%) compared to EPD (6.55%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs WES's -93.66%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и WES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор