PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPD с WES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPD с WES

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или WES.

Корреляция

Корреляция между EPD и WES составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности EPD и WES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
177.18%
205.56%
EPD
WES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

WES:

0.72

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

WES:

1.10

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

WES:

1.14

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

WES:

1.17

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

WES:

3.24

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

WES:

6.00%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

WES:

27.24%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

WES:

-93.66%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

WES:

-7.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$67.79B

WES:

$14.94B

EPS

EPD:

$2.69

WES:

$4.02

Коэффициент P/E

EPD:

11.61

WES:

9.66

Коэффициент PEG

EPD:

2.99

WES:

5.48

Коэффициент P/S

EPD:

1.21

WES:

4.14

Коэффициент P/B

EPD:

2.35

WES:

4.62

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$41.37B

WES:

$2.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$5.32B

WES:

$1.78B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$7.30B

WES:

$1.72B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у WES с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 6.35% против 2.32% соответственно.

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.04%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

22.66%

10 лет

6.35%

WES

С начала года

3.21%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

5.66%

1 год

18.56%

5 лет

52.62%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и WES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c WES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
WES: 0.72
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
WES: 1.10
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
WES: 1.14
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
WES: 1.17
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
WES: 3.24

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WES равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и WES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.72
EPD
WES

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и WES

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности WES в 9.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%
WES
Western Midstream Partners, LP		9.02%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%

Просадки

Сравнение просадок EPD и WES

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и WES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-7.52%
EPD
WES

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и WES

Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 11.85%, в то время как у Western Midstream Partners, LP (WES) волатильность равна 14.03%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
14.03%
EPD
WES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и WES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию