PortfoliosLab logo
Сравнение MPLX с EPD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MPLX и EPD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности MPLX и EPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
354.33%
161.44%
MPLX
EPD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.43

EPD:

0.79

Коэф-т Сортино

MPLX:

1.99

EPD:

1.13

Коэф-т Омега

MPLX:

1.26

EPD:

1.16

Коэф-т Кальмара

MPLX:

1.96

EPD:

0.94

Коэф-т Мартина

MPLX:

7.34

EPD:

3.26

Индекс Язвы

MPLX:

3.89%

EPD:

4.43%

Дневная вол-ть

MPLX:

20.01%

EPD:

18.38%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

EPD:

-58.78%

Текущая просадка

MPLX:

-8.89%

EPD:

-10.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$51.77B

EPD:

$65.97B

EPS

MPLX:

$4.21

EPD:

$2.67

Коэффициент P/E

MPLX:

12.03

EPD:

11.41

Коэффициент PEG

MPLX:

3.03

EPD:

2.75

Коэффициент P/S

MPLX:

4.65

EPD:

1.14

Коэффициент P/B

MPLX:

3.76

EPD:

2.30

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$8.35B

EPD:

$56.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$3.71B

EPD:

$7.05B

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$4.68B

EPD:

$9.58B

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MPLX уступали акциям EPD по среднегодовой доходности: 4.61% против 6.15% соответственно.


MPLX

С начала года

5.98%

1 месяц

2.70%

6 месяцев

14.10%

1 год

28.04%

5 лет

37.14%

10 лет

4.61%

EPD

С начала года

-1.26%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

5.69%

1 год

13.16%

5 лет

20.73%

10 лет

6.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и EPD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c EPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа EPD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и EPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.43
0.79
MPLX
EPD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и EPD

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что меньше доходности EPD в 7.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP
5.55%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
EPD
Enterprise Products Partners L.P.
7.08%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.24%6.98%6.29%5.88%5.90%3.96%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и EPD

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.89%
-10.93%
MPLX
EPD

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и EPD

MPLX LP (MPLX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеют волатильность 8.94% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.94%
9.06%
MPLX
EPD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и EPD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
2.84B
15.42B
(MPLX) Общая выручка
(EPD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MPLX и EPD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MPLX LP и Enterprise Products Partners L.P..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
44.2%
11.2%
(MPLX) Валовая рентабельность
(EPD) Валовая рентабельность
MPLX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в 44.2%.

EPD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.73B при выручке в 15.42B, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.

MPLX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

EPD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 15.42B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.

MPLX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

EPD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.39B при выручке в 15.42B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.