Сравнение MPLX с EPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или EPD.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и EPD
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 40.12%, что значительно выше, чем у EPD с доходностью 26.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MPLX имеют среднегодовую доходность 4.65%, а акции EPD немного впереди с 4.75%.
MPLX
40.12%
8.94%
21.87%
43.20%
28.80%
4.65%
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
Фундаментальные показатели
| MPLX | EPD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $46.87B | $66.02B |
| EPS | $4.24 | $2.66 |
| Цена/прибыль | 10.85 | 11.44 |
| PEG коэффициент | 2.21 | 3.02 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.11B | $56.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.30B | $7.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.88B | $9.39B |
Основные характеристики
| MPLX | EPD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.65 | 2.33 |
| Коэф-т Сортино | 5.21 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 5.58 | 5.00 |
| Коэф-т Мартина | 25.69 | 13.52 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 2.03% |
| Дневная вол-ть | 12.30% | 11.75% |
| Макс. просадка | -85.72% | -58.78% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPLX и EPD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPLX c EPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Enterprise Products Partners L.P. (EPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и EPD
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности EPD в 6.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.41% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и EPD
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки EPD в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и EPD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и EPD
MPLX LP (MPLX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Enterprise Products Partners L.P. (EPD) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что MPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и EPD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Enterprise Products Partners L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности