PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRGP с GEL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TRGP с GEL

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

TRGP (Targa Resources Corp.) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, TRGP returned 25.68%/yr vs -2.50%/yr for GEL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности TRGP и GEL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Targa Resources Corp. (TRGP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRGP показывает доходность 48.55%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции TRGP превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 25.68% против -2.50% соответственно.

TRGP

1 день
-0.46%
1 месяц
6.38%
С начала года
48.55%
6 месяцев
49.01%
1 год
59.17%
3 года*
56.19%
5 лет*
46.59%
10 лет*
25.68%

GEL

1 день
0.64%
1 месяц
-6.12%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-7.57%
1 год
-15.29%
3 года*
20.02%
5 лет*
10.21%
10 лет*
-2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRGP и GEL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRGP
Targa Resources Corp.		48.55%5.65%110.12%21.01%43.71%100.15%-32.48%23.98%-19.88%-7.09%
GEL
Genesis Energy, L.P.		-7.63%61.77%-8.37%19.90%1.05%84.99%-66.17%22.60%-9.18%-32.37%

Correlation

The correlation between TRGP and GEL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.52

The correlation between TRGP and GEL shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

TRGP:

$14.79

GEL:

$0.39

Коэффициент P/E

TRGP:

18.34

GEL:

35.97

Коэффициент PEG

TRGP:

0.20

GEL:

0.50

Коэффициент P/S

TRGP:

2.38

GEL:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

TRGP:

$16.38B

GEL:

$1.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

TRGP:

$3.62B

GEL:

$281.95M

EBITDA (12 мес.)

TRGP:

$4.49B

GEL:

$437.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Targa Resources Corp.

Genesis Energy, L.P.

Часто сравнивают с TRGP:
TRGP с OKETRGP с WSMTRGP с MPLXTRGP с TILGXTRGP с SPYTRGP с ^GSPCTRGP с QQQ
Часто сравнивают с GEL:
GEL с EPDGEL с AMGEL с NVDAGEL с ETGEL с LITPGEL с ENBGEL с MPLX

Доходность на риск

TRGP vs. GEL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRGP
Ранг доходности на риск TRGP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRGP: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRGP: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRGP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRGP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRGP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GEL
Ранг доходности на риск GEL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEL: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRGP c GEL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Targa Resources Corp. (TRGP) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRGPGELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
-0.53

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.63

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.93

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.71

-0.61

+4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

-1.73

+14.12

TRGP vs. GEL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRGP на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа GEL равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRGP и GEL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRGP и GEL

Максимальная просадка TRGP за все время составила -95.21%, примерно равная максимальной просадке GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRGP и GEL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRGPGELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.21%

-91.63%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-24.19%

+8.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.61%

-31.46%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.61%

-38.79%

+7.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.78%

-89.61%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-42.36%

+40.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.47%

-34.15%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

8.56%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности TRGP и GEL

Текущая волатильность для Targa Resources Corp. (TRGP) составляет 8.04%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что TRGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRGPGELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.44%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.51%

18.56%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.12%

28.31%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.74%

41.21%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.56%

51.20%

-3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRGP и GEL

Дивидендная доходность TRGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности GEL в 4.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEL
Genesis Energy, L.P.		4.89%4.23%6.08%5.18%5.88%5.60%16.10%10.74%11.37%11.87%7.54%6.72%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.57%2.03%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TRGP и GEL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Targa Resources Corp. и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.09B
446.56M
(TRGP) Общая выручка
(GEL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TRGP и GEL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Targa Resources Corp. и Genesis Energy, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
TRGP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.09B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GEL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TRGP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила об операционной прибыли в 846.90M при выручке в 4.09B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

GEL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.

TRGP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Targa Resources Corp. сообщила о чистой прибыли в 479.60M при выручке в 4.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

GEL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.

Часто задаваемые вопросы

TRGP and GEL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GEL has higher volatility (9.44%) compared to TRGP (8.04%). In terms of maximum drawdown, TRGP dropped -95.21% vs GEL's -91.63%.

TRGP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRGP и GEL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор