Сравнение MPLX с GEL
MPLX (MPLX LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, MPLX returned 15.34%/yr vs -1.74%/yr for GEL. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPLX и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPLX показывает доходность 9.87%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 15.34% против -1.74% соответственно.
MPLX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.46%
- С начала года
- 9.87%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 15.34%
GEL
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.32%
- 1 год
- -1.63%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- -1.74%
Сравнение доходности по годам MPLX и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 9.87% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
GEL Genesis Energy, L.P. | 1.27% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between MPLX and GEL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between MPLX and GEL shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPLX:
$6.16
GEL:
$0.39
MPLX:
9.15
GEL:
39.44
MPLX:
0.64
GEL:
0.54
MPLX:
3.44
GEL:
1.13
MPLX:
$12.54B
GEL:
$1.68B
MPLX:
$7.52B
GEL:
$281.95M
MPLX:
$6.90B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPLX vs. GEL — Ранг доходности на риск
MPLX
GEL
Сравнение MPLX c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPLX | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.09 | +2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | -0.23 | +6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPLX | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | -0.06 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.28 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | -0.03 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.14 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок MPLX и GEL
Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPLX | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.72% | -91.63% | +5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.71% | -17.85% | +10.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -31.46% | +16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.46% | -38.79% | +20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -89.61% | +14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -36.80% | +33.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.98% | -34.14% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 7.18% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPLX и GEL
Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 5.04%, в то время как у Genesis Energy, L.P. (GEL) волатильность равна 9.14%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPLX | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 9.14% | -4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 18.81% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.63% | 27.63% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 41.32% | -21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 51.20% | -20.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPLX и GEL
Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности GEL в 4.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.46% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
MPLX MPLX LP | 7.42% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPLX и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPLX и GEL
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
Часто задаваемые вопросы
MPLX and GEL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.14%) compared to MPLX (5.04%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs GEL's -91.63%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPLX и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор