PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WMB с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WMB с KMI

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WMB или KMI.

Корреляция

Корреляция между WMB и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WMB и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
465.06%
70.37%
WMB
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WMB:

2.24

KMI:

2.01

Коэф-т Сортино

WMB:

2.68

KMI:

2.42

Коэф-т Омега

WMB:

1.38

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

WMB:

4.79

KMI:

1.49

Коэф-т Мартина

WMB:

12.94

KMI:

7.49

Индекс Язвы

WMB:

4.51%

KMI:

6.76%

Дневная вол-ть

WMB:

26.09%

KMI:

25.22%

Макс. просадка

WMB:

-98.04%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

WMB:

-4.17%

KMI:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$72.77B

KMI:

$59.71B

EPS

WMB:

$1.82

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

WMB:

32.75

KMI:

23.16

Коэффициент PEG

WMB:

2.54

KMI:

2.38

Коэффициент P/S

WMB:

6.77

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

WMB:

5.76

KMI:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$7.86B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$4.64B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$4.82B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 10.05%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 7.41% против 0.28% соответственно.

WMB

С начала года

10.05%

1 месяц

-1.53%

6 месяцев

14.43%

1 год

55.69%

5 лет

33.76%

10 лет

7.41%

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-5.72%

6 месяцев

10.03%

1 год

50.29%

5 лет

20.35%

10 лет

0.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WMB и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WMB c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WMB, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WMB: 2.24
KMI: 2.01
Коэффициент Сортино WMB, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WMB: 2.68
KMI: 2.42
Коэффициент Омега WMB, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WMB: 1.38
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара WMB, с текущим значением в 4.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WMB: 4.79
KMI: 1.49
Коэффициент Мартина WMB, с текущим значением в 12.94, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
WMB: 12.94
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KMI равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.004.505.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.24
2.01
WMB
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и KMI

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности KMI в 4.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WMB
The Williams Companies, Inc.		3.26%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%
KMI
Kinder Morgan, Inc.		4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок WMB и KMI

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.04%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.17%
-13.09%
WMB
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и KMI

Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 12.53%, в то время как у Kinder Morgan, Inc. (KMI) волатильность равна 13.36%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
13.36%
WMB
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию