Сравнение ET с MPLX
ET (Energy Transfer LP) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.65%/yr vs 15.23%/yr for MPLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ET и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.45%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 10.65% против 15.23% соответственно.
ET
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- 21.13%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 10.65%
- Всё время*
- 13.86%
MPLX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.96%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 26.47%
- 10 лет*
- 15.23%
- Всё время*
- 14.12%
Сравнение доходности по годам ET и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.45% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
MPLX MPLX LP | 11.27% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between ET and MPLX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.54 |
The correlation between ET and MPLX shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.79B
MPLX:
$57.97B
ET:
$1.35
MPLX:
$6.94
ET:
15.03
MPLX:
8.24
ET:
0.81
MPLX:
3.09
ET:
$89.38B
MPLX:
$12.54B
ET:
$20.48B
MPLX:
$7.52B
ET:
$13.02B
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. MPLX — Ранг доходности на риск
ET
MPLX
Сравнение ET c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.82 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 6.54 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и MPLX
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, примерно равная максимальной просадке MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -85.72% | -2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -7.71% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -14.58% | -9.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -18.46% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -75.21% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.56% | +1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -29.75% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 3.32% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и MPLX
Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.83% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 11.39% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 16.12% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 18.95% | +5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 30.43% | +3.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и MPLX
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что меньше доходности MPLX в 7.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.58% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
MPLX MPLX LP | 7.33% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и MPLX
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
ET and MPLX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ET has higher volatility (5.26%) compared to MPLX (4.83%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs MPLX's -85.72%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор