Сравнение ET с HESM
ET (Energy Transfer LP) and HESM (Hess Midstream LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 5 years, ET returned 21.62%/yr vs 16.85%/yr for HESM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ET и HESM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.78%, что значительно выше, чем у HESM с доходностью 12.88%.
ET
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 19.78%
- 6 месяцев
- 21.40%
- 1 год
- 12.82%
- 3 года*
- 23.92%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 12.19%
HESM
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ET и HESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.78% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -5.98% |
HESM Hess Midstream LP | 12.88% | 0.56% | 26.41% | 14.36% | 16.62% | 52.91% | -5.29% | 43.83% | -8.61% | -20.06% |
Correlation
The correlation between ET and HESM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.52 |
The correlation between ET and HESM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.90B
HESM:
$4.82B
ET:
$1.35
HESM:
$2.85
ET:
14.13
HESM:
13.12
ET:
0.76
HESM:
2.97
ET:
1.32
HESM:
12.87
ET:
$89.38B
HESM:
$1.63B
ET:
$20.48B
HESM:
$1.13B
ET:
$13.02B
HESM:
$1.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. HESM — Ранг доходности на риск
ET
HESM
Сравнение ET c HESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Hess Midstream LP (HESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | HESM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.20 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 0.40 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и HESM
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки HESM в -75.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и HESM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -75.16% | -12.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -25.78% | +17.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -25.78% | +1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -28.72% | +4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -8.32% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -11.75% | -13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 12.75% | -8.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и HESM
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.74%, в то время как у Hess Midstream LP (HESM) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | HESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 5.86% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 15.22% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 24.20% | -8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.60% | 27.15% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.44% | 38.74% | -4.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и HESM
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности HESM в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
HESM Hess Midstream LP | 8.13% | 8.41% | 7.12% | 7.50% | 7.30% | 6.93% | 8.86% | 6.89% | 8.00% | 2.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и HESM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Hess Midstream LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и HESM
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
HESM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о валовой прибыли в 246.00M при выручке в 390.10M, что соответствует валовой рентабельности в 63.1%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
HESM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила об операционной прибыли в 238.10M при выручке в 390.10M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
HESM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hess Midstream LP сообщила о чистой прибыли в 87.60M при выручке в 390.10M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.
Часто задаваемые вопросы
ET and HESM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HESM has higher volatility (5.86%) compared to ET (4.74%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs HESM's -75.16%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и HESM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор