PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WMB с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WMB с ET

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WMB (The Williams Companies, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WMB returned 18.23%/yr vs 12.65%/yr for ET. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WMB и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WMB показывает доходность 20.07%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 22.86%. За последние 10 лет акции WMB превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 18.23% против 12.65% соответственно.

WMB

1 день
0.49%
1 месяц
-4.97%
С начала года
20.07%
6 месяцев
18.23%
1 год
21.10%
3 года*
39.01%
5 лет*
26.57%
10 лет*
18.23%

ET

1 день
0.05%
1 месяц
-0.96%
С начала года
22.86%
6 месяцев
21.25%
1 год
17.66%
3 года*
24.39%
5 лет*
21.90%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WMB и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WMB
The Williams Companies, Inc.		20.07%14.91%62.35%11.86%32.83%38.36%-8.20%14.18%-23.88%2.02%
ET
Energy Transfer LP		22.86%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between WMB and ET is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.53

The correlation between WMB and ET shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WMB:

$87.64B

ET:

$67.59B

EPS

WMB:

$2.28

ET:

$1.36

Коэффициент P/E

WMB:

31.37

ET:

14.36

Коэффициент P/S

WMB:

7.35

ET:

0.78

Коэффициент P/B

WMB:

6.76

ET:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

WMB:

$11.92B

ET:

$89.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

WMB:

$7.49B

ET:

$20.48B

EBITDA (12 мес.)

WMB:

$6.88B

ET:

$13.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Williams Companies, Inc.

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с WMB:
WMB с KMIWMB с EQTWMB с ENBWMB с ECWMB с LNGWMB с CQPWMB с STNG
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с AMLPET с VOO

Доходность на риск

WMB vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WMB
Ранг доходности на риск WMB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WMB c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WMBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.09

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.69

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

1.77

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

3.90

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WMB vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WMB на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ET равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WMB и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WMBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.09

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

0.89

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.36

-0.13

Просадки

Сравнение просадок WMB и ET

Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.03%

-87.81%

-10.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.36%

-10.02%

-2.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.36%

-24.56%

+12.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.01%

-25.82%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.08%

-72.82%

+4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.75%

-4.12%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.08%

-25.75%

-1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.63%

4.55%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WMB и ET

The Williams Companies, Inc. (WMB) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что WMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.97%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.31%

11.89%

+4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.06%

16.42%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

24.90%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

35.04%

-4.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WMB и ET

Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности ET в 6.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.83%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
WMB
The Williams Companies, Inc.		2.83%3.33%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WMB и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.03B
27.77B
(WMB) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WMB и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Williams Companies, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
82.1%
23.9%
Активы портфеля
WMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

WMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

WMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.

Часто задаваемые вопросы

WMB and ET have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMB has higher volatility (8.64%) compared to ET (5.97%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WMB и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор