Сравнение ENB с TRP
ENB (Enbridge Inc.) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ENB returned 8.81%/yr vs 10.43%/yr for TRP. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ENB и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 18.33%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 8.81% против 10.43% соответственно.
ENB
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 6.27%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 8.81%
- Всё время*
- 12.93%
TRP
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 18.33%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 14.52%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 10.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $227.95M | $206.07M | $231.64M | |
| $143.00M | $170.35M | $166.56M |
Сравнение доходности по годам ENB и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 11.45% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
TRP TC Energy Corporation | 18.33% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between ENB and TRP is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.51 |
Over the past year, ENB and TRP have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ENB:
$113.42B
TRP:
$66.48B
ENB:
$4.71
TRP:
CA$3.45
ENB:
11.02
TRP:
26.01
ENB:
0.50
TRP:
0.36
ENB:
0.92
TRP:
5.84
ENB:
$92.41B
TRP:
CA$16.01B
ENB:
$19.05B
TRP:
CA$8.24B
ENB:
$14.52B
TRP:
CA$11.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. TRP — Ранг доходности на риск
ENB
TRP
Сравнение ENB c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ENB | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 3.76 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 11.01 | -6.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ENB и TRP
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -62.52% | +16.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -9.65% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -12.84% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -37.05% | +8.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -41.64% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.51% | -9.53% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -11.69% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 3.29% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и TRP
Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 5.54%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 6.23% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 14.00% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.05% | 18.35% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 22.01% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 24.90% | -0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и TRP
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности TRP в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.34% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
TRP TC Energy Corporation | 3.88% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и TRP
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.01B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.91B при выручке в 29.32B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 29.32B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and TRP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRP has higher volatility (6.23%) compared to ENB (5.54%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs TRP's -62.52%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор