PortfoliosLab logo
Сравнение ENB с TRP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ENB и TRP составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ENB и TRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и TC Energy Corporation (TRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,784.44%
2,414.07%
ENB
TRP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ENB:

2.38

TRP:

2.05

Коэф-т Сортино

ENB:

3.08

TRP:

2.52

Коэф-т Омега

ENB:

1.42

TRP:

1.38

Коэф-т Кальмара

ENB:

2.44

TRP:

1.53

Коэф-т Мартина

ENB:

12.66

TRP:

10.32

Индекс Язвы

ENB:

3.09%

TRP:

4.41%

Дневная вол-ть

ENB:

16.47%

TRP:

22.20%

Макс. просадка

ENB:

-46.35%

TRP:

-57.79%

Текущая просадка

ENB:

-0.37%

TRP:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ENB:

$100.66B

TRP:

$51.55B

EPS

ENB:

$1.69

TRP:

$2.93

Коэффициент P/E

ENB:

27.33

TRP:

16.93

Коэффициент PEG

ENB:

2.23

TRP:

1.76

Коэффициент P/S

ENB:

1.88

TRP:

3.74

Коэффициент P/B

ENB:

2.37

TRP:

2.85

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$42.40B

TRP:

$9.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$14.47B

TRP:

$4.47B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$12.82B

TRP:

$8.13B

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у TRP с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 4.62% против 6.77% соответственно.


ENB

С начала года

10.48%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

16.25%

1 год

37.59%

5 лет

17.09%

10 лет

4.62%

TRP

С начала года

7.94%

1 месяц

4.05%

6 месяцев

7.63%

1 год

45.25%

5 лет

8.52%

10 лет

6.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ENB и TRP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ENB
Ранг риск-скорректированной доходности ENB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ENB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

TRP
Ранг риск-скорректированной доходности TRP, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ENB c TRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ENB, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ENB: 2.38
TRP: 2.05
Коэффициент Сортино ENB, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ENB: 3.08
TRP: 2.52
Коэффициент Омега ENB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ENB: 1.42
TRP: 1.38
Коэффициент Кальмара ENB, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ENB: 2.44
TRP: 1.53
Коэффициент Мартина ENB, с текущим значением в 12.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ENB: 12.66
TRP: 10.32

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRP равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и TRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38
2.05
ENB
TRP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и TRP

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности TRP в 4.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ENB
Enbridge Inc.
5.75%6.28%7.29%6.78%6.86%7.54%5.57%6.69%4.73%3.78%4.41%2.47%
TRP
TC Energy Corporation
4.99%5.42%7.14%8.63%7.04%5.82%3.98%7.15%3.64%5.94%6.06%3.20%

Просадки

Сравнение просадок ENB и TRP

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки TRP в -57.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и TRP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.37%
0
ENB
TRP

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и TRP

Текущая волатильность для Enbridge Inc. (ENB) составляет 8.17%, в то время как у TC Energy Corporation (TRP) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ENB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.17%
9.86%
ENB
TRP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и TRP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию