Сравнение GEL с PAA
GEL (Genesis Energy, L.P.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.78%/yr vs 5.50%/yr for PAA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -7.96%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: -2.78% против 5.50% соответственно.
GEL
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -7.96%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- -15.59%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- -2.78%
PAA
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 29.89%
- 1 год
- 31.61%
- 3 года*
- 25.58%
- 5 лет*
- 23.40%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам GEL и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -7.96% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 28.15% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between GEL and PAA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г. | 0.42 |
The correlation between GEL and PAA shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$1.72B
PAA:
$15.62B
GEL:
$0.39
PAA:
$2.19
GEL:
35.84
PAA:
10.10
GEL:
0.49
PAA:
0.19
GEL:
1.03
PAA:
0.34
GEL:
3.22
PAA:
1.22
GEL:
$1.68B
PAA:
$45.25B
GEL:
$281.95M
PAA:
$1.55B
GEL:
$437.85M
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. PAA — Ранг доходности на риск
GEL
PAA
Сравнение GEL c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 2.18 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.80 | 5.80 | -7.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и PAA
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, примерно равная максимальной просадке PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -91.99% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -14.53% | -9.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -22.26% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -22.51% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -87.92% | -1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.56% | -11.31% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -25.74% | -8.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.68% | 5.46% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и PAA
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 5.98%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 5.98% | +3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 14.55% | +3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.87% | 18.45% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.22% | 26.58% | +14.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.20% | 41.69% | +9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и PAA
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что меньше доходности PAA в 7.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.91% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 7.21% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и PAA
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and PAA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (9.31%) compared to PAA (5.98%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор