PortfoliosLab logo
Сравнение CQP с WMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CQP и WMB составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CQP и WMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,103.82%
495.00%
CQP
WMB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CQP:

0.93

WMB:

2.32

Коэф-т Сортино

CQP:

1.38

WMB:

2.75

Коэф-т Омега

CQP:

1.18

WMB:

1.40

Коэф-т Кальмара

CQP:

1.40

WMB:

4.96

Коэф-т Мартина

CQP:

4.44

WMB:

13.42

Индекс Язвы

CQP:

6.63%

WMB:

4.50%

Дневная вол-ть

CQP:

31.81%

WMB:

26.08%

Макс. просадка

CQP:

-78.46%

WMB:

-98.04%

Текущая просадка

CQP:

-12.98%

WMB:

-3.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CQP:

$28.64B

WMB:

$71.56B

EPS

CQP:

$4.25

WMB:

$1.82

Коэффициент P/E

CQP:

13.92

WMB:

31.98

Коэффициент PEG

CQP:

6.16

WMB:

2.54

Коэффициент P/S

CQP:

3.29

WMB:

6.64

Коэффициент P/B

CQP:

36.24

WMB:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

CQP:

$6.41B

WMB:

$7.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CQP:

$3.29B

WMB:

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

CQP:

$2.94B

WMB:

$4.82B

Доходность по периодам

С начала года, CQP показывает доходность 12.95%, что значительно выше, чем у WMB с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции CQP превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 13.67% против 7.55% соответственно.


CQP

С начала года

12.95%

1 месяц

-5.58%

6 месяцев

25.83%

1 год

30.82%

5 лет

21.30%

10 лет

13.67%

WMB

С начала года

11.13%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

15.29%

1 год

58.02%

5 лет

34.05%

10 лет

7.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CQP и WMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CQP
Ранг риск-скорректированной доходности CQP, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CQP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

WMB
Ранг риск-скорректированной доходности WMB, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CQP c WMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CQP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CQP: 0.93
WMB: 2.32
Коэффициент Сортино CQP, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CQP: 1.38
WMB: 2.75
Коэффициент Омега CQP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CQP: 1.18
WMB: 1.40
Коэффициент Кальмара CQP, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CQP: 1.40
WMB: 4.96
Коэффициент Мартина CQP, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CQP: 4.44
WMB: 13.42

Показатель коэффициента Шарпа CQP на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа WMB равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CQP и WMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
2.32
CQP
WMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CQP и WMB

Дивидендная доходность CQP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, что больше доходности WMB в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.
5.49%6.52%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%5.31%
WMB
The Williams Companies, Inc.
3.23%3.51%5.14%5.17%6.30%7.98%6.41%6.17%3.94%5.39%9.53%4.36%

Просадки

Сравнение просадок CQP и WMB

Максимальная просадка CQP за все время составила -78.46%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQP и WMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.98%
-3.23%
CQP
WMB

Волатильность

Сравнение волатильности CQP и WMB

Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеет более высокую волатильность в 17.54% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 12.59%. Это указывает на то, что CQP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.54%
12.59%
CQP
WMB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CQP и WMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy Partners, L.P. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию