PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPD с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPD с MPLX

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или MPLX.

Корреляция

Корреляция между EPD и MPLX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EPD и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
167.77%
379.61%
EPD
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPD:

0.87

MPLX:

1.91

Коэф-т Сортино

EPD:

1.22

MPLX:

2.56

Коэф-т Омега

EPD:

1.18

MPLX:

1.35

Коэф-т Кальмара

EPD:

1.03

MPLX:

2.56

Коэф-т Мартина

EPD:

3.85

MPLX:

9.96

Индекс Язвы

EPD:

4.10%

MPLX:

3.74%

Дневная вол-ть

EPD:

18.24%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

EPD:

-58.78%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

EPD:

-8.77%

MPLX:

-3.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$67.79B

MPLX:

$53.74B

EPS

EPD:

$2.69

MPLX:

$4.21

Коэффициент P/E

EPD:

11.61

MPLX:

12.48

Коэффициент PEG

EPD:

2.99

MPLX:

2.06

Коэффициент P/S

EPD:

1.21

MPLX:

4.83

Коэффициент P/B

EPD:

2.35

MPLX:

3.90

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$41.37B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$5.32B

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$7.30B

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.88%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции MPLX по среднегодовой доходности: 6.13% против 4.72% соответственно.

EPD

С начала года

1.14%

1 месяц

-8.39%

6 месяцев

11.18%

1 год

15.19%

5 лет

21.95%

10 лет

6.13%

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.74%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

38.34%

10 лет

4.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPD и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг риск-скорректированной доходности EPD, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPD c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EPD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EPD: 0.87
MPLX: 1.91
Коэффициент Сортино EPD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EPD: 1.22
MPLX: 2.56
Коэффициент Омега EPD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EPD: 1.18
MPLX: 1.35
Коэффициент Кальмара EPD, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EPD: 1.03
MPLX: 2.56
Коэффициент Мартина EPD, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EPD: 3.85
MPLX: 9.96

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
1.91
EPD
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и MPLX

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что меньше доходности MPLX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		6.73%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%3.96%
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок EPD и MPLX

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.77%
-3.82%
EPD
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и MPLX

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX) имеют волатильность 11.85% и 11.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.85%
11.42%
EPD
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию