Сравнение EPD с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или MPLX.
Доходность
Сравнение доходности EPD и MPLX
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 26.90%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 39.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EPD имеют среднегодовую доходность 4.75%, а акции MPLX немного отстают с 4.73%.
EPD
26.90%
8.49%
12.85%
27.29%
12.96%
4.75%
MPLX
39.23%
7.93%
21.10%
44.14%
27.48%
4.73%
Фундаментальные показатели
| EPD | MPLX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $66.02B | $46.87B |
| EPS | $2.66 | $4.24 |
| Цена/прибыль | 11.44 | 10.85 |
| PEG коэффициент | 3.02 | 2.21 |
| Общая выручка (12 мес.) | $56.51B | $11.11B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.05B | $6.30B |
| EBITDA (12 мес.) | $9.39B | $5.88B |
Основные характеристики
| EPD | MPLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 3.57 |
| Коэф-т Сортино | 3.38 | 5.11 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 5.00 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.52 | 25.10 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 11.75% | 12.32% |
| Макс. просадка | -58.78% | -85.72% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EPD и MPLX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и MPLX
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что меньше доходности MPLX в 7.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.69% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
MPLX MPLX LP | 7.46% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.71% | 10.42% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% | 1.83% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и MPLX
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и MPLX
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.06%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности