PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WES с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между WES и MPLX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности WES и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
216.42%
329.47%
WES
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.93

MPLX:

2.06

Коэф-т Сортино

WES:

1.38

MPLX:

2.97

Коэф-т Омега

WES:

1.16

MPLX:

1.36

Коэф-т Кальмара

WES:

1.78

MPLX:

3.26

Коэф-т Мартина

WES:

4.22

MPLX:

11.64

Индекс Язвы

WES:

5.33%

MPLX:

2.99%

Дневная вол-ть

WES:

24.24%

MPLX:

16.88%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

WES:

-4.24%

MPLX:

-4.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$15.33B

MPLX:

$53.34B

EPS

WES:

$4.02

MPLX:

$4.21

Цена/прибыль

WES:

10.00

MPLX:

12.39

PEG коэффициент

WES:

5.48

MPLX:

2.12

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$2.72B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$1.78B

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

WES:

$1.72B

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.05%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 3.54% против 5.16% соответственно.


WES

С начала года

6.88%

1 месяц

3.85%

6 месяцев

8.51%

1 год

22.22%

5 лет

81.70%

10 лет

3.54%

MPLX

С начала года

11.05%

1 месяц

-1.70%

6 месяцев

20.96%

1 год

33.50%

5 лет

49.47%

10 лет

5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.93
MPLX: 2.06
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.38
MPLX: 2.97
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.16
MPLX: 1.36
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.78
MPLX: 3.26
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 4.22
MPLX: 11.64

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
2.06
WES
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и MPLX

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности MPLX в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP
8.71%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
MPLX
MPLX LP
6.93%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WES и MPLX

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.24%
-4.54%
WES
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности WES и MPLX

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.18%
5.59%
WES
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab