Сравнение WES с MPLX
WES (Western Midstream Partners, LP) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 8.76%/yr vs 14.99%/yr for MPLX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WES и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WES показывает доходность 16.46%, что значительно выше, чем у MPLX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 8.76% против 14.99% соответственно.
WES
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 30.12%
- 5 лет*
- 25.95%
- 10 лет*
- 8.76%
MPLX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 24.22%
- 10 лет*
- 14.99%
Сравнение доходности по годам WES и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WES Western Midstream Partners, LP | 16.46% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
MPLX MPLX LP | 7.63% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between WES and MPLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.53 |
The correlation between WES and MPLX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WES:
$3.09
MPLX:
$6.16
WES:
14.26
MPLX:
8.97
WES:
1.05
MPLX:
0.62
WES:
4.26
MPLX:
3.37
WES:
$4.05B
MPLX:
$12.54B
WES:
$2.79B
MPLX:
$7.52B
WES:
$2.16B
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WES vs. MPLX — Ранг доходности на риск
WES
MPLX
Сравнение WES c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WES | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 2.01 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.54 | 4.73 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WES | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.99 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.26 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.49 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.39 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WES и MPLX
Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WES | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.66% | -85.72% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.71% | -1.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.65% | -14.58% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.54% | -18.46% | -5.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.90% | -75.21% | -16.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -4.79% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -30.01% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.27% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности WES и MPLX
Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WES | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.51% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 11.65% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 15.59% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.22% | 19.40% | +9.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 30.66% | +15.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WES и MPLX
Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности MPLX в 7.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLX MPLX LP | 7.58% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.31% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WES и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WES и MPLX
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
WES and MPLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WES has higher volatility (9.11%) compared to MPLX (5.51%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs MPLX's -85.72%.
WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WES и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор