PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WES с MPLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение WES с MPLX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WES или MPLX.

Корреляция

Корреляция между WES и MPLX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности WES и MPLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
208.31%
332.35%
WES
MPLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WES:

0.74

MPLX:

1.95

Коэф-т Сортино

WES:

1.13

MPLX:

2.60

Коэф-т Омега

WES:

1.14

MPLX:

1.36

Коэф-т Кальмара

WES:

1.21

MPLX:

2.62

Коэф-т Мартина

WES:

3.37

MPLX:

10.21

Индекс Язвы

WES:

5.98%

MPLX:

3.73%

Дневная вол-ть

WES:

27.24%

MPLX:

19.56%

Макс. просадка

WES:

-93.66%

MPLX:

-85.72%

Текущая просадка

WES:

-6.69%

MPLX:

-3.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$14.52B

MPLX:

$52.32B

EPS

WES:

$4.00

MPLX:

$4.26

Коэффициент P/E

WES:

9.48

MPLX:

12.01

Коэффициент PEG

WES:

5.48

MPLX:

1.99

Коэффициент P/S

WES:

4.03

MPLX:

4.70

Коэффициент P/B

WES:

4.49

MPLX:

3.76

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$2.72B

MPLX:

$8.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$1.78B

MPLX:

$3.71B

EBITDA (12 мес.)

WES:

$1.72B

MPLX:

$4.70B

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 2.55% против 5.20% соответственно.

WES

С начала года

4.14%

1 месяц

-4.90%

6 месяцев

6.06%

1 год

19.39%

5 лет

53.19%

10 лет

2.55%

MPLX

С начала года

11.79%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

24.30%

1 год

36.23%

5 лет

39.58%

10 лет

5.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WES и MPLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг риск-скорректированной доходности WES, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WES, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WES c MPLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WES, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
WES: 0.74
MPLX: 1.95
Коэффициент Сортино WES, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
WES: 1.13
MPLX: 2.60
Коэффициент Омега WES, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
WES: 1.14
MPLX: 1.36
Коэффициент Кальмара WES, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
WES: 1.21
MPLX: 2.62
Коэффициент Мартина WES, с текущим значением в 3.37, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
WES: 3.37
MPLX: 10.21

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MPLX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и MPLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.95
WES
MPLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и MPLX

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%, что больше доходности MPLX в 6.88%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
WES
Western Midstream Partners, LP		8.94%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.44%4.04%3.86%1.73%
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%

Просадки

Сравнение просадок WES и MPLX

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и MPLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.69%
-3.90%
WES
MPLX

Волатильность

Сравнение волатильности WES и MPLX

Western Midstream Partners, LP (WES) имеет более высокую волатильность в 14.03% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 11.45%. Это указывает на то, что WES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.03%
11.45%
WES
MPLX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и MPLX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию