Сравнение SUN с GEL
SUN (Sunoco LP) and GEL (Genesis Energy, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, GEL in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SUN returned 19.75%/yr vs -2.16%/yr for GEL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUN и GEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUN показывает доходность 47.34%, что значительно выше, чем у GEL с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции GEL по среднегодовой доходности: 19.75% против -2.16% соответственно.
SUN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 17.92%
- 6 месяцев
- 33.93%
- С начала года
- 47.34%
- 1 год
- 49.92%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 19.75%
- Всё время*
- 18.02%
GEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- -12.53%
- С начала года
- -3.84%
- 1 год
- -9.68%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- -2.16%
- Всё время*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам SUN и GEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 47.34% | 8.88% | -8.59% | 49.38% | 13.95% | 55.26% | 6.28% | 24.78% | 7.71% | 17.86% |
GEL Genesis Energy, L.P. | -3.84% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
Correlation
The correlation between SUN and GEL is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SUN:
$10.23B
GEL:
$1.80B
SUN:
$0.05
GEL:
$0.39
SUN:
1.55K
GEL:
37.45
SUN:
64.59
GEL:
1.07
SUN:
1.49K
GEL:
3.36
SUN:
$20.02B
GEL:
$1.68B
SUN:
$1.75B
GEL:
$281.95M
SUN:
$2.10B
GEL:
$437.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUN vs. GEL — Ранг доходности на риск
SUN
GEL
Сравнение SUN c GEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Genesis Energy, L.P. (GEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUN | GEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.97 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | -0.40 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | -0.98 | +11.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUN и GEL
Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки GEL в -91.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и GEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUN | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.47% | -91.63% | +26.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.96% | -24.19% | +10.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.29% | -31.46% | +10.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -38.79% | +17.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.94% | -89.32% | +26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.99% | +39.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -34.16% | +17.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 9.87% | -4.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUN и GEL
Sunoco LP (SUN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Genesis Energy, L.P. (GEL) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что SUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUN | GEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 8.48% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.25% | 18.80% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 28.31% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 40.92% | -16.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.78% | 51.21% | -19.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUN и GEL
Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GEL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.70% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
SUN Sunoco LP | 5.01% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUN и GEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Genesis Energy, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUN and GEL have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (10.23%) compared to GEL (8.48%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs GEL's -91.63%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUN и GEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор