PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPLX с PAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPLX с PAA

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPLX или PAA.

Корреляция

Корреляция между MPLX и PAA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MPLX и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
379.61%
-0.73%
MPLX
PAA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPLX:

1.91

PAA:

0.33

Коэф-т Сортино

MPLX:

2.56

PAA:

0.61

Коэф-т Омега

MPLX:

1.35

PAA:

1.08

Коэф-т Кальмара

MPLX:

2.56

PAA:

0.21

Коэф-т Мартина

MPLX:

9.96

PAA:

1.37

Индекс Язвы

MPLX:

3.74%

PAA:

6.50%

Дневная вол-ть

MPLX:

19.56%

PAA:

27.26%

Макс. просадка

MPLX:

-85.72%

PAA:

-91.99%

Текущая просадка

MPLX:

-3.82%

PAA:

-32.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPLX:

$53.74B

PAA:

$12.87B

EPS

MPLX:

$4.21

PAA:

$0.73

Коэффициент P/E

MPLX:

12.48

PAA:

25.04

Коэффициент PEG

MPLX:

2.06

PAA:

2.27

Коэффициент P/S

MPLX:

4.83

PAA:

0.26

Коэффициент P/B

MPLX:

3.90

PAA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

MPLX:

$8.35B

PAA:

$38.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPLX:

$3.71B

PAA:

$13.13B

EBITDA (12 мес.)

MPLX:

$4.70B

PAA:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 11.88%, что значительно выше, чем у PAA с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции MPLX превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 4.45% против -2.32% соответственно.

MPLX

С начала года

11.88%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

24.42%

1 год

35.75%

5 лет

39.46%

10 лет

4.45%

PAA

С начала года

9.00%

1 месяц

-9.01%

6 месяцев

12.09%

1 год

9.97%

5 лет

28.17%

10 лет

-2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPLX и PAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг риск-скорректированной доходности MPLX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPLX c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MPLX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MPLX: 1.91
PAA: 0.33
Коэффициент Сортино MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MPLX: 2.56
PAA: 0.61
Коэффициент Омега MPLX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MPLX: 1.35
PAA: 1.08
Коэффициент Кальмара MPLX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MPLX: 2.56
PAA: 0.21
Коэффициент Мартина MPLX, с текущим значением в 9.96, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MPLX: 9.96
PAA: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа PAA равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.91
0.33
MPLX
PAA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и PAA

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности PAA в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPLX
MPLX LP		6.88%7.33%8.65%8.80%11.30%12.71%10.42%8.22%6.23%5.86%4.33%1.83%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.29%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%

Просадки

Сравнение просадок MPLX и PAA

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и PAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.82%
-32.44%
MPLX
PAA

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и PAA

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 11.42%, в то время как у Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
16.45%
MPLX
PAA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPLX и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MPLX LP и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию