PortfoliosLab logo
Сравнение OKE с KMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OKE и KMI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности OKE и KMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ONEOK, Inc. (OKE) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
554.00%
70.37%
OKE
KMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OKE:

0.41

KMI:

2.01

Коэф-т Сортино

OKE:

0.69

KMI:

2.42

Коэф-т Омега

OKE:

1.11

KMI:

1.40

Коэф-т Кальмара

OKE:

0.39

KMI:

1.49

Коэф-т Мартина

OKE:

1.14

KMI:

7.49

Индекс Язвы

OKE:

10.90%

KMI:

6.76%

Дневная вол-ть

OKE:

30.02%

KMI:

25.22%

Макс. просадка

OKE:

-80.17%

KMI:

-72.70%

Текущая просадка

OKE:

-25.47%

KMI:

-13.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OKE:

$53.91B

KMI:

$59.68B

EPS

OKE:

$5.17

KMI:

$1.16

Коэффициент P/E

OKE:

16.69

KMI:

23.15

Коэффициент PEG

OKE:

1.52

KMI:

2.40

Коэффициент P/S

OKE:

2.48

KMI:

3.85

Коэффициент P/B

OKE:

3.16

KMI:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

OKE:

$16.92B

KMI:

$15.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

OKE:

$5.13B

KMI:

$7.72B

EBITDA (12 мес.)

OKE:

$5.12B

KMI:

$5.49B

Доходность по периодам

С начала года, OKE показывает доходность -13.11%, что значительно ниже, чем у KMI с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 12.69% против 0.31% соответственно.


OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-12.54%

6 месяцев

-8.82%

1 год

11.39%

5 лет

33.02%

10 лет

12.69%

KMI

С начала года

-0.97%

1 месяц

-4.89%

6 месяцев

10.03%

1 год

51.26%

5 лет

19.72%

10 лет

0.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OKE и KMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OKE c KMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OKE, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OKE: 0.41
KMI: 2.01
Коэффициент Сортино OKE, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OKE: 0.69
KMI: 2.42
Коэффициент Омега OKE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OKE: 1.11
KMI: 1.40
Коэффициент Кальмара OKE, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OKE: 0.39
KMI: 1.49
Коэффициент Мартина OKE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OKE: 1.14
KMI: 7.49

Показатель коэффициента Шарпа OKE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа KMI равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OKE и KMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
2.01
OKE
KMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов OKE и KMI

Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности KMI в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OKE
ONEOK, Inc.
4.63%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.28%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%

Просадки

Сравнение просадок OKE и KMI

Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и KMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.47%
-13.09%
OKE
KMI

Волатильность

Сравнение волатильности OKE и KMI

ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 19.86% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 13.36%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.86%
13.36%
OKE
KMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OKE и KMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию