Сравнение OKE с KMI
OKE (ONEOK, Inc.) and KMI (Kinder Morgan, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, OKE returned 13.52%/yr vs 9.79%/yr for KMI. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности OKE и KMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKE показывает доходность 23.21%, что значительно выше, чем у KMI с доходностью 16.43%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции KMI по среднегодовой доходности: 13.52% против 9.79% соответственно.
OKE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 11.20%
- С начала года
- 23.21%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 13.25%
KMI
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.46%
- С начала года
- 16.43%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.95%
- 10 лет*
- 9.79%
- Всё время*
- 4.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $379.71M | $310.47M | $321.35M | |
OKE ONEOK, Inc. | $380.60M | $331.67M | $339.70M |
Сравнение доходности по годам OKE и KMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 23.21% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.43% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
Correlation
The correlation between OKE and KMI is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.67 |
The correlation between OKE and KMI shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKE:
$54.96B
KMI:
$69.30B
OKE:
$5.80
KMI:
$0.95
OKE:
15.04
KMI:
32.68
OKE:
1.07
KMI:
1.99
OKE:
1.40
KMI:
4.38
OKE:
$39.37B
KMI:
$11.85B
OKE:
$8.59B
KMI:
$5.16B
OKE:
$7.91B
KMI:
$5.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. KMI — Ранг доходности на риск
OKE
KMI
Сравнение OKE c KMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Kinder Morgan, Inc. (KMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKE | KMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.54 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 3.45 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKE и KMI
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки KMI в -72.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и KMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -72.70% | -7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -10.08% | -4.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -18.40% | -23.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -20.31% | -21.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -55.13% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.56% | -8.45% | -10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -31.82% | +15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 4.74% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и KMI
ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Kinder Morgan, Inc. (KMI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | KMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.09% | +2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.41% | 14.12% | +6.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.48% | 20.19% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.09% | 22.41% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.87% | 27.45% | +11.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и KMI
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.86%, что больше доходности KMI в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.79% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.86% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и KMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Kinder Morgan, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и KMI
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 12.05B, что соответствует валовой рентабельности в 14.2%.
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.63B при выручке в -1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 12.05B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.44B при выручке в -1.63B, что соответствует операционной рентабельности 88.7%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 966.00M при выручке в 12.05B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.01B при выручке в -1.63B, что соответствует чистой рентабельности 62.1%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and KMI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (7.16%) compared to KMI (5.09%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs KMI's -72.70%.
OKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и KMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор