Сравнение GEL с MPLX
GEL (Genesis Energy, L.P.) and MPLX (MPLX LP) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, GEL returned -2.54%/yr vs 15.49%/yr for MPLX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEL и MPLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEL показывает доходность -9.20%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции GEL уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: -2.54% против 15.49% соответственно.
GEL
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -14.28%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- -14.67%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 9.84%
- 10 лет*
- -2.54%
MPLX
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 9.52%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 29.36%
- 5 лет*
- 24.43%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам GEL и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | -9.20% | 61.77% | -8.37% | 19.90% | 1.05% | 84.99% | -66.17% | 22.60% | -9.18% | -32.37% |
MPLX MPLX LP | 9.52% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Correlation
The correlation between GEL and MPLX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.50 |
The correlation between GEL and MPLX shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.54 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEL:
$0.39
MPLX:
$6.16
GEL:
35.36
MPLX:
9.12
GEL:
0.49
MPLX:
0.63
GEL:
1.01
MPLX:
3.43
GEL:
$1.68B
MPLX:
$12.54B
GEL:
$281.95M
MPLX:
$7.52B
GEL:
$437.85M
MPLX:
$6.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEL vs. MPLX — Ранг доходности на риск
GEL
MPLX
Сравнение GEL c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genesis Energy, L.P. (GEL) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEL | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.26 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 5.22 | -6.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEL и MPLX
Максимальная просадка GEL за все время составила -91.63%, что больше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEL и MPLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.63% | -85.72% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.19% | -7.71% | -16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -14.58% | -16.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.79% | -18.46% | -20.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.61% | -75.21% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.34% | -3.12% | -40.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.15% | -29.89% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 3.33% | +4.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEL и MPLX
Genesis Energy, L.P. (GEL) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с MPLX LP (MPLX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что GEL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.36% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.63% | 11.57% | +7.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.50% | 16.02% | +12.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.23% | 19.38% | +21.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.23% | 30.62% | +20.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEL и MPLX
Дивидендная доходность GEL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что меньше доходности MPLX в 7.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEL Genesis Energy, L.P. | 4.97% | 4.23% | 6.08% | 5.18% | 5.88% | 5.60% | 16.10% | 10.74% | 11.37% | 11.87% | 7.54% | 6.72% |
MPLX MPLX LP | 7.44% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEL и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genesis Energy, L.P. и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEL и MPLX
GEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 446.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 2.64B при выручке в 3.04B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила об операционной прибыли в 76.61M при выручке в 446.56M, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.21B при выручке в 3.04B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
GEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genesis Energy, L.P. сообщила о чистой прибыли в 19.37M при выручке в 446.56M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 922.00M при выручке в 3.04B, что соответствует чистой рентабельности 30.4%.
Часто задаваемые вопросы
GEL and MPLX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEL has higher volatility (10.47%) compared to MPLX (5.36%). In terms of maximum drawdown, GEL dropped -91.63% vs MPLX's -85.72%.
MPLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEL и MPLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор