PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WES с OKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WES с OKE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WES (Western Midstream Partners, LP) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, WES returned 8.93%/yr vs 13.58%/yr for OKE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WES и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Midstream Partners, LP (WES) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WES показывает доходность 17.33%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 23.03%. За последние 10 лет акции WES уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: 8.93% против 13.58% соответственно.

WES

1 день
-0.02%
1 месяц
2.00%
С начала года
17.33%
6 месяцев
17.99%
1 год
27.17%
3 года*
30.04%
5 лет*
25.05%
10 лет*
8.93%

OKE

1 день
-0.11%
1 месяц
3.51%
С начала года
23.03%
6 месяцев
20.68%
1 год
13.81%
3 года*
19.79%
5 лет*
16.20%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WES и OKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WES
Western Midstream Partners, LP		17.33%12.77%43.58%19.46%29.29%72.31%-19.13%-22.65%-20.23%-8.01%
OKE
ONEOK, Inc.		23.03%-22.94%50.10%13.21%18.86%64.67%-43.45%47.76%6.27%-2.12%

Correlation

The correlation between WES and OKE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г.

0.54

The correlation between WES and OKE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WES:

$17.77B

OKE:

$55.68B

EPS

WES:

$3.09

OKE:

$5.61

Коэффициент P/E

WES:

14.36

OKE:

15.71

Коэффициент PEG

WES:

1.06

OKE:

1.12

Коэффициент P/S

WES:

4.29

OKE:

1.58

Коэффициент P/B

WES:

5.07

OKE:

2.49

Общая выручка (12 мес.)

WES:

$4.05B

OKE:

$35.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

WES:

$2.79B

OKE:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

WES:

$2.16B

OKE:

$7.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Midstream Partners, LP

ONEOK, Inc.

Часто сравнивают с WES:
WES с EPDWES с ETWES с MPLXWES с PAAWES с HESMWES с AMWES с VOO
Часто сравнивают с OKE:
OKE с KMIOKE с OXYOKE с TRGPOKE с OGSOKE с SLBOKE с CNQOKE с SCHD

Доходность на риск

WES vs. OKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WES
Ранг доходности на риск WES: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WES: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WES: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WES: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WES: 8181
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг доходности на риск OKE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WES c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Midstream Partners, LP (WES) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WESOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.54

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.86

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.11

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

0.66

+2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.59

1.50

+5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WES vs. OKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WES на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа OKE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WES и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WESOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.54

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.58

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.35

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.16

Просадки

Сравнение просадок WES и OKE

Максимальная просадка WES за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WES и OKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WESOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.66%

-80.17%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-21.02%

+11.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.65%

-42.17%

+25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.54%

-42.17%

+18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-91.90%

-80.17%

-11.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-18.68%

+12.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.52%

-16.67%

-11.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

9.22%

-5.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WES и OKE

Текущая волатильность для Western Midstream Partners, LP (WES) составляет 7.29%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 9.48%. Это указывает на то, что WES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WESOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

9.48%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

20.60%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

25.86%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.22%

28.30%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.64%

38.88%

+7.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WES и OKE

Дивидендная доходность WES за последние двенадцать месяцев составляет около 8.25%, что больше доходности OKE в 4.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OKE
ONEOK, Inc.		4.76%5.61%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%
WES
Western Midstream Partners, LP		8.25%9.13%8.33%8.52%6.80%5.69%11.25%12.45%8.28%5.43%4.03%3.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WES и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Western Midstream Partners, LP и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
1.12B
9.62B
(WES) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WES и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Western Midstream Partners, LP и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
76.5%
26.7%
Активы портфеля
WES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 859.34M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 76.5%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

WES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 469.19M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 41.8%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

WES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 350.28M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 31.2%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

WES and OKE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKE has higher volatility (9.48%) compared to WES (7.29%). In terms of maximum drawdown, WES dropped -93.66% vs OKE's -80.17%.

WES currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WES и OKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор