PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SUN с CQP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SUN с CQP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SUN (Sunoco LP) and CQP (Cheniere Energy Partners, L.P.) are both stocks. Both are in the Energy sector — SUN in Oil & Gas Refining & Marketing, CQP in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, SUN returned 18.61%/yr vs 14.65%/yr for CQP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SUN и CQP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sunoco LP (SUN) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SUN показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у CQP с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции SUN превзошли акции CQP по среднегодовой доходности: 18.61% против 14.65% соответственно.

SUN

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.20%
С начала года
28.86%
6 месяцев
25.56%
1 год
29.97%
3 года*
21.63%
5 лет*
20.04%
10 лет*
18.61%

CQP

1 день
0.14%
1 месяц
3.51%
С начала года
24.03%
6 месяцев
21.11%
1 год
16.32%
3 года*
20.34%
5 лет*
16.23%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SUN и CQP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SUN
Sunoco LP		28.86%8.88%-8.59%49.38%13.95%55.26%6.28%24.78%7.71%17.86%
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		24.03%6.80%12.59%-5.09%44.79%27.83%-4.97%16.60%30.13%8.91%

Correlation

The correlation between SUN and CQP is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2012 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SUN:

$3.38T

CQP:

$31.25B

EPS

SUN:

$0.06

CQP:

$5.21

Коэффициент P/E

SUN:

1.02K

CQP:

12.39

Коэффициент P/S

SUN:

42.48

CQP:

2.75

Коэффициент P/B

SUN:

1.30K

CQP:

400.60

Общая выручка (12 мес.)

SUN:

$20.02B

CQP:

$11.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

SUN:

$1.75B

CQP:

$3.20B

EBITDA (12 мес.)

SUN:

$2.10B

CQP:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sunoco LP

Cheniere Energy Partners, L.P.

Часто сравнивают с SUN:
SUN с COPSUN с EPDSUN с GESUN с NBRSUN с KHCSUN с GLADSUN с GFF
Часто сравнивают с CQP:
CQP с LNGCQP с MPLXCQP с WMBCQP с EPDCQP с SPYCQP с ETCQP с SPYI

Доходность на риск

SUN vs. CQP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SUN
Ранг доходности на риск SUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
CQP
Ранг доходности на риск CQP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQP: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQP: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SUN c CQP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunoco LP (SUN) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SUNCQPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.63

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.05

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

1.11

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

2.57

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SUN vs. CQP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SUN на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа CQP равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SUN и CQP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SUNCQPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.63

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.50

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.46

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SUN и CQP

Максимальная просадка SUN за все время составила -65.47%, что меньше максимальной просадки CQP в -78.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUN и CQP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SUNCQPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.47%

-78.46%

+12.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-14.72%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.29%

-24.87%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-29.12%

+7.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.94%

-60.31%

-2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-6.79%

-2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.31%

-14.63%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

6.99%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SUN и CQP

Sunoco LP (SUN) и Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) имеют волатильность 8.42% и 8.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SUNCQPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

8.30%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.61%

19.43%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

26.18%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

32.41%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.75%

32.14%

-0.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SUN и CQP

Дивидендная доходность SUN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности CQP в 5.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQP
Cheniere Energy Partners, L.P.		5.07%6.15%5.06%8.36%6.82%6.30%7.28%6.08%6.07%5.79%5.90%6.52%
SUN
Sunoco LP		5.73%6.89%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SUN и CQP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunoco LP и Cheniere Energy Partners, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202220232024202520260
3.60B
(SUN) Общая выручка
(CQP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SUN and CQP have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SUN has higher volatility (8.42%) compared to CQP (8.30%). In terms of maximum drawdown, SUN dropped -65.47% vs CQP's -78.46%.

SUN currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SUN и CQP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор